Market Risk Specialist

MPG Partners; Paris; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle Alan

Tickets-restaurants

50 % du Pass Navigo

Ambiance de travail conviviale

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en management recherche un consultant pour la Direction Risques de Marché. Vous accompagnerez des équipes quantitiatives de banques sur des problématiques de modélisation et d'analyse du risque. Le candidat idéal possédera une formation Bac+5 et une expérience en risque de marché. La maîtrise d'un langage de programmation est requise. CDI avec possible télétravail partiel et divers avantages, basé à Paris 8ᵉ.

Qualifications

• Minimum Bac+5 en mathématiques financières, statistiques, ingénierie ou finance quantitative.
• Expérience en risque de marché, modélisation, validation de modèles ou pricing.
• Maîtrise d'un langage de programmation comme Python, Java, C# ou VBA.

Responsabilités

• Garantir la qualité et la conformité des indicateurs de risque.
• Collaborer avec les équipes de modélisation et de gestion des risques.
• Participer à l'amélioration des outils et processus de mesure du risque.

Connaissances

Python

Java

C#

VBA

Rigueur scientifique

Compétences analytiques

Anglais professionnel

Formation

Formation Bac+5 en mathématiques financières, statistiques ou finance quantitative

Description du poste

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié aux institutions financières.

Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…

Notre force :

Nous avons une cellule de R&D dédiée à l’intelligence artificielle, agréée par le Ministère de la Recherche. Cette équipe a développé Codpy, une librairie IA innovante, et contribue à de nombreuses publications scientifiques reconnues. Cette dynamique d’innovation, alliée à notre expertise métier, nous permet de proposer des solutions à la fois robustes, différenciantes et en avance sur les usages du marché.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés.

Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour accélérer votre montée en compétences
• Pour avoir un vrai impact chez le client
• Pour apprendre auprès d’experts reconnus
• Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif

Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en.

Votre mission chez MPG Partners :

Au sein de notre Direction Risques de Marché, vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement de premier plan sur des problématiques de modélisation et d’analyse du risque de marché (valorisation, stress tests, sensibilités, FRTB).

Vos interventions porteront notamment sur :

• Élaboration de méthodologies de mesure et d’appréciation des risques de crédit
• Produire et analyser les indicateurs de risques de marché à destination du front office et du risk management.
• Valider et interpréter les résultats des calculs de risques pour garantir leur fiabilité.
• Comprendre, challenger et documenter les modèles de pricing utilisés par les salles de marché.
• Construire, analyser et back‑tester les facteurs de risques (sensibilités, volatilités, corrélations, etc.).
• Réaliser des stress tests et des analyses d’impact sur les portefeuilles.
• Mener gap analysis pour étudier les effets d’un changement de modèle ou de méthodologie.
• Participer à l’amélioration continue des outils et processus de mesure du risque

Vos responsabilités :

• Assurer la qualité, la cohérence et la conformité des indicateurs de risques produits.
• Garantir la bonne compréhension et la maîtrise des modèles utilisés par les équipes de marché.
• Collaborer avec les équipes de modélisation, d’IT et de gestion des risques pour implémenter des solutions robustes.
• Être force de proposition sur des approches innovantes, qu’elles soient technologiques ou quantitatives.
• Se tenir informé des évolutions réglementaires (FRTB, Bâle III/IV) et de leur impact sur les modèles de risque de marché.

Profil recherché :

• Formation supérieure (Bac+5 minimum) en mathématiques financières, statistiques, ingénierie, finance quantitative ou équivalent.
• Première expérience (ou stage significatif) en risque de marché, modélisation, validation de modèles ou pricing au sein d’une banque, d’un cabinet de conseil ou d’une société financière.
• Bonne connaissance des produits financiers et des instruments dérivés.
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation : Python, Java, C#, VBA.
• Solides compétences analytiques et rigueur scientifique.
• Capacité à apprendre rapidement, à s’adapter à des environnements complexes et à proposer des solutions pertinentes.
• Bon relationnel, esprit critique et goût du travail en équipe.
• Anglais professionnel.

Ce que nous valorisons :

• Esprit analytique, rigueur et autonomie
• Goût pour l’apprentissage, la compréhension des enjeux métier
• Appétence pour les environnements complexes et les sujets de transformation
• Un bon niveau de communication orale et écrite (client-facing)

Cadre de travail :

Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ.

• CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir
• Télétravail partiel possible selon les missions
• Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale.