Expert Risque de Liquidité – Analyse et Formalisation d'Avis LCR/NSFR

Canopee Group; Paris; In loco; EUR 90.000 - 130.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Congés d'ancienneté

Descrizione del lavoro

Canopee Group recherche un Expert Risque de Liquidité pour une mission en Île-de-France au sein d'une banque de financement et d'investissement.

Vous analyserez et challengerez les méthodologies opérationnelles, auditez les normes LCR et NSFR et formalisez des avis de risques destinés au comité de validation. Début dès que possible, CDI, profil senior avec sept ans d'expérience en risques de liquidité.

Competenze

• Expérience minimale de sept ans en risque de liquidité.
• Maîtrise des normes LCR, NSFR et stress de liquidité.
• Capacité à challenger les hypothèses et à formaliser des avis pour comité.
• Connaissance des produits BFI complexes et risques associés.
• Excellente rédaction et clarté d'exposition des risques.

Mansioni

• Audit des méthodologies de liquidité et challenge des hypothèses.
• Analyse des déclinaisons opérationnelles des normes LCR, NSFR et stress de liquidité.
• Vérification de la conformité réglementaire avec Bâle III et CRR.
• Formalisation d'avis de risques structurés destinés à validation en comité.
• Assurer la cohérence avec les spécificités des produits BFI et des activités de marché.

Conoscenze

Audit des méthodologies

Risque de liquidité

Conformité Bâle III et CRR

LCR et NSFR

Rédaction d'avis de risques

Formazione

Master 2

École d'ingénieur

Descrizione del lavoro

Expert Risque de Liquidité – Analyse et Formalisation d'Avis LCR/NSFR (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant qu'expert en risque de liquidité pour analyser et challenger les méthodologies opérationnelles, dans un environnement réglementaire exigeant.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit au sein d'un département Risques d'une banque de financement et d'investissement, sur un périmètre couvrant les activités de marché, de financement et de trésorerie. Le contexte réglementaire est structurant : les normes de liquidité Bâle III et CRR encadrent l'ensemble des travaux, avec une exigence forte de conformité et de rigueur méthodologique.

Le besoin

La mission requiert une expertise de premier plan en risque de liquidité pour auditer les méthodologies opérationnelles soumises au département Risques, les challenger et vérifier leur stricte conformité avec Bâle III et CRR. Le consultant devra maîtriser les ratios LCR et NSFR, les stress de liquidité internes, ainsi que les produits BFI complexes — fixed income, repo, prime brokerage, financements — sur lesquels ces méthodologies s'appliquent. Une forte aisance rédactionnelle est indispensable pour formaliser des avis de risques structurés destinés à la validation en comité. Niveau senior requis, avec un minimum de sept ans d'expérience.

Vos missions

• Audit des méthodologies de liquidité soumises et challenge des hypothèses sous-jacentes
• Analyse critique des propositions de déclinaison opérationnelle des normes LCR, NSFR et stress de liquidité
• Vérification de la conformité réglementaire stricte des méthodologies au regard de Bâle III et du CRR
• Formalisation d'avis de risques structurés et argumentés en vue de leur validation en comité
• Contrôle de la cohérence des méthodologies avec les normes internes et les spécificités des produits BFI complexes

L'environnement

Domaines : risque de liquidité, activités de marché, financements, trésorerie, ALM, fixed income, repo, prime brokerage, reporting réglementaire

Réglementaire : Bâle III, CRR, LCR, NSFR, stress de liquidité, ILAAP

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.

Une expérience d'au moins sept ans en risque de liquidité est exigée, avec une maîtrise avérée des méthodologies LCR, NSFR et stress de liquidité, de leur déclinaison opérationnelle et de leur conformité aux normes Bâle III et CRR. La capacité à analyser de manière critique des instructions techniques, à challenger des hypothèses sous-jacentes et à formaliser des avis de risques structurés destinés à la validation en comité est indispensable, tout comme une solide connaissance des produits BFI complexes — activités de marché et de financements — et une forte aisance rédactionnelle.

Apprécié : expérience au sein d'un département Risques en BFI, connaissance de l'ILAAP et des normes internes de liquidité.

Les modalités

Île-de-France CDI Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

• ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) entretien métier avec la Practice rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.