Equity Model Validation Intern: Pricing & Local Volatility

Societe Generale SA; Paris; Híbrido; EUR 11.000 - 16.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Télétravail possible

50% titre de transport

Tickets restaurant

Descripción de la vacante

Societe Generale SA recherche un stagiaire en validation de modèles de pricing au sein de l’équipe Equity Hybride. Le poste est centré sur l’étude de modèles de corrélation locale et l’intégration des informations liées au skew marché, afin d’améliorer la calibration et les méthodes numériques.

Vous serez intégré au département des Risques et travaillerez sur des dérivés exotiques et vanilles, avec une période de stage de 6 mois et des opportunités d’apprentissage auprès d’experts du domaine.

Formación

• Étudiant en Bac+5 avec spécialisation en Finance ou mathématiques financières.
• Maîtrise de Python ou d’un langage de programmation pertinent.
• Intérêt marqué pour la modélisation et les marchés financiers.

Responsabilidades

• Travailler sur le modèle à corrélation locale dans la librairie de pricing de l'équipe Equity Hybride et étudier l’impact du skew de volatilité et de corrélation sur la calibration.
• Concevoir et tester des matrices admissibles et évaluer le temps de calibration et la distance au marché.
• Comparer les grecques issues des implémentations avec celles de la production sur nos produits exotiques.

Conocimientos

Finance

Mathématiques financières

Python

Educación

Bac+5 en école d'ingénieur/Finance

Herramientas

Python

Descripción del empleo

Societe Generale SA recherche un stagiaire en validation de modèles de pricing au sein de l’équipe Equity Hybride. Le poste est centré sur l’étude de modèles de corrélation locale et l’intégration des informations liées au skew marché, afin d’améliorer la calibration et les méthodes numériques.

Vous serez intégré au département des Risques et travaillerez sur des dérivés exotiques et vanilles, avec une période de stage de 6 mois et des opportunités d’apprentissage auprès d’experts du domaine.