Stage Quantitatif – Modèles de Pricing Equity (Télétravail)

Societe Generale SA; Friauville; Hybrid; EUR 13.000 - 20.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Societe Generale SA recherche un stagiaire Quantitative Analyste – Modèles à corrélation locale au sein de l’équipe de validation de modèles de pricing Equity Hybride. Le stage se déroule à La Défense, dans le département Risques, pour travailler sur les corrélations locales des dérivés actions et leur calibration.

Vous êtes étudiant de niveau Bac+5 en école d'ingénieur avec spécialisation en Finance ou mathématiques financières, maîtrisez Python et avez un goût marqué pour les modèles

Qualifikationen

• Étudiant(e) Bac+5 en ingénierie avec spécialisation Finance ou mathématiques financières.
• Maîtrise du Python demandée, connaissance des modèles financiers souhaitée.
• Intérêt pour les modèles financiers et les banques d’investissement.
• Une première expérience en finance de marché serait un atout.

Aufgaben

• Travailler sur le modèle à corrélation locale développé dans l’equipe de validation des modèles Equity Hybride.
• Évaluer l’impact du skew marché sur la calibration et améliorer les méthodes numériques.
• Comparer les résultats des grecques avec la production sur nos produits exotiques.
• Contribuer à la qualification et à l’intégration de la corrélation locale dans la librairie de pricing.

Kenntnisse

Python

Finance / mathématiques financières

Ausbildung

Bac+5 ingénierie

Jobbeschreibung

Societe Generale SA recherche un stagiaire Quantitative Analyste – Modèles à corrélation locale au sein de l’équipe de validation de modèles de pricing Equity Hybride. Le stage se déroule à La Défense, dans le département Risques, pour travailler sur les corrélations locales des dérivés actions et leur calibration.

Vous êtes étudiant de niveau Bac+5 en école d'ingénieur avec spécialisation en Finance ou mathématiques financières, maîtrisez Python et avez un goût marqué pour les modèles