Data scientist / ingénieur statisticien risque - Freelance (H/F)

Brief IA; Paris; On-site; EUR 72,000 - 95,000; Full time

Job summary

Brief IA à Paris recherche un expert en modélisation du risque de crédit. Vous concevrez et validerez des modèles, réaliserez des backtests et contribuerez à des études statistiques pour aider les équipes métier à piloter le risque.

Vous conseillerez les filiales sur leurs méthodes de modélisation et ferez évoluer les outils en collaboration avec les équipes informatiques, tout en accompagnant des profils juniors.

Qualifications

• Bac +5 en statistique (école d'ingénieurs ou université).
• Environ 5 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit, idéalement en banque.
• Maîtrise du scoring, de l'analyse de données et du Machine Learning.
• Pratique quotidienne de SAS, Python et SQL.
• Capacité à expliquer des résultats statistiques à des interlocuteurs non techniques.
• Anglais opérationnel.

Responsibilities

• Construire de nouveaux modèles de risque de crédit ou valider les modèles existants.
• Réaliser des backtests pour vérifier la fiabilité des modèles dans le temps.
• Mener des études statistiques pour aider les équipes métier à piloter le risque.
• Conseiller les filiales sur leurs méthodes de modélisation.
• Faire évoluer les outils de suivi avec les équipes informatiques.
• Contribuer aux guides méthodologiques et à la veille réglementaire.
• Accompagner la montée en compétence des profils juniors.

Skills

Analyse de données

Machine Learning

Scoring

Anglais opérationnel

Education

Bac+5 en statistique

Tools

SAS

Python

SQL

Job description

Taux journalier (TJM): TJM HT max 454 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Contexte

• Construire de nouveaux modèles de risque de crédit ou valider les modèles existants
• Réaliser des backtestings pour vérifier la fiabilité des modèles dans le temps
• Mener des études statistiques pour aider les équipes métier à piloter le risque
• Conseiller les filiales sur leurs méthodes de modélisation
• Faire évoluer les outils de suivi avec les équipes informatiques
• Contribuer aux guides méthodologiques et à la veille réglementaire
• Accompagner la montée en compétence des profils juniors

Profil recherché

• Bac +5 en statistique (école d'ingénieurs ou université)
• Environ 5 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit, idéalement en banque
• Maîtrise du scoring, de l'analyse de données et du Machine Learning
• Pratique quotidienne de SAS, Python et SQL
• Capacité à expliquer des résultats statistiques à des interlocuteurs non techniques
• Anglais opérationnel