Contrôleur en modélisation risque de marché en assurance H/F

Banque-De-France; Paris; Presencial; EUR 8900 - 16.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banque de France recherche un stagiaire au sein de la Cellule Modèles internes pour développer un outil de calcul du SCR Marché et analyser les méthodologies utilisées par les organismes d’assurance.

Le poste nécessite des connaissances solides en probabilités et modélisation des risques, une maîtrise de Python/R/VBA, et un bon niveau d’anglais.

Formación

• Solides connaissances en probabilités, statistiques et modélisation des risques.
• Bon niveau d’anglais (B2 minimum).
• Maîtrise des outils Python/R/VBA et des environnements analytiques.

Responsabilidades

• Contribuer au développement d’un outil de calcul et d’analyse du SCR Marché.
• Analyser les méthodologies de calcul utilisées par les organismes d’assurance.
• Participer à la validation des hypothèses et des méthodes de modélisation.
• Réaliser des simulations et des études de sensibilité sur des scénarios de marché.

Conocimientos

Python

R

VBA

Probabilités

Modélisation des risques

Educación

Grande école d’ingénieurs

Master 2 en mathématiques appliquées

Gestion des risques

Herramientas

Python

R

VBA

Descripción del empleo

Type de recrutement : StageDomaine de compétences :Contrôle prudentielVille :ParisDépartement :ParisDescription du poste:Au sein de la Cellule Modèles internes, équipe spécialisée dans le contrôle sur place des organismes d’assurance, vous participerez au développement d’un outil de calcul et d’analyse du SCR Marché (capital de solvabilité requis) destiné à l’évaluation des risques financiers dans le cadre prudentiel Solvabilité II.À ce titre, vous serez amené(e) à :contribuer à la conception et au développement d’un outil de calcul du SCR Marché intégrant les principaux facteurs de risque (taux, actions, spread, change, immobilier, concentration) ;analyser les méthodologies de calcul utilisées par les organismes d’assurance dans leurs modèles internes ;participer à la validation des hypothèses et des méthodes de modélisation retenues ;réaliser des simulations et des études de sensibilité afin d’évaluer l’impact de différents scénarios de marché ;exploiter des données financières et prudentielles pour alimenter les calculs et produire des analyses quantitatives.Les dates de début et de fin de stage sont indicatives et pourront d'adapter à votre formation.Profil recherché:Formation recherchée : Grande école d’ingénieurs, ou Master 2 en mathématiques appliquées, actuariat, finance quantitative ou gestion des risques.Compétences :solides connaissances en probabilités, statistiques et modélisation des risques ;connaissances de la réglementation Solvabilité II appréciées ;maîtrise de Python, R ou VBA ;intérêt pour les risques financiers et les modèles internes ;bon niveau d’anglais (B2 minimum) ;bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.Qualités :rigueur et esprit analytique ;curiosité intellectuelle ;autonomie et capacité d’initiative ;goût pour les problématiques quantitatives complexes ;aptitude au travail en équipe et à la conduite de projets. La Banque de France est une institution socialement responsable , attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.Contactez nos ambassadeurs My job glasses