Contrôleur en modélisation risque de marché en assurance H/F

Banque de France; France; Vor Ort; EUR 12.000 - 17.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Banque de France recrute un stagiaire au sein de la Cellule Modèles internes à Paris pour participer au développement d’un outil de calcul du SCR Marché destiné à évaluer les risques financiers dans le cadre de Solvabilité II.

Vous contribuerez à la conception et au développement de l’outil, analyserez les méthodologies employées par les organismes d’assurance et participerez à la validation des hypothèses et des scénarios de marché, avec une forte dimension quantitative et une maîtrise de

Qualifikationen

• Formation: grande école d’ingénieurs ou Master 2 en mathématiques appliquées, actuariat ou finance quantitative.
• Solides connaissances en probabilités, statistiques et modélisation des risques.
• Maîtrise de Python, R ou VBA et bon niveau d’anglais (B2).

Aufgaben

• Concevoir et développer l’outil de calcul du SCR Marché.
• Analyser les méthodologies utilisées par les assureurs dans leurs modèles.
• Réaliser des simulations et des analyses de sensibilité des scénarios.
• Exploiter des données financières pour alimenter les calculs et analyses.

Kenntnisse

Probabilités

Statistiques

Modélisation des risques

Python

R

VBA

Anglais (B2)

Rédaction et synthèse

Ausbildung

Grande école d’ingénieurs

Master 2 en mathématiques appliquées / actuariat / finance quantitative ou gestion des risques

Tools

Python

R

VBA

Jobbeschreibung

Type de recrutement : Stage Domaine de compétences : Contrôle prudentiel Ville : Paris Département : Paris Description du poste: Au sein de la Cellule Modèles internes, équipe spécialisée dans le contrôle sur place des organismes d’assurance, vous participerez au développement d’un outil de calcul et d’analyse du SCR Marché (capital de solvabilité requis) destiné à l’évaluation des risques financiers dans le cadre prudentiel Solvabilité II. À ce titre, vous serez amené(e) à : contribuer à la conception et au développement d’un outil de calcul du SCR Marché intégrant les principaux facteurs de risque (taux, actions, spread, change, immobilier, concentration) ; analyser les méthodologies de calcul utilisées par les organismes d’assurance dans leurs modèles internes ; participer à la validation des hypothèses et des méthodes de modélisation retenues ; réaliser des simulations et des études de sensibilité afin d’évaluer l’impact de différents scénarios de marché ; exploiter des données financières et prudentielles pour alimenter les calculs et produire des analyses quantitatives. Les dates de début et de fin de stage sont indicatives et pourront d'adapter à votre formation.

Profil recherché:

• Formation recherchée : Grande école d’ingénieurs, ou Master 2 en mathématiques appliquées, actuariat, finance quantitative ou gestion des risques.
• Compétences : solides connaissances en probabilités, statistiques et modélisation des risques ; connaissances de la réglementation Solvabilité II appréciées ; maîtrise de Python, R ou VBA ; intérêt pour les risques financiers et les modèles internes ; bon niveau d’anglais (B2 minimum) ; bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.
• Qualités : rigueur et esprit analytique ; curiosité intellectuelle ; autonomie et capacité d’initiative ; goût pour les problématiques quantitatives complexes ; aptitude au travail en équipe et à la conduite de projets.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées. Contactez nos ambassadeurs Myjobglasses Banque centrale française intégrée à l’Eurosystème, la Banque de France contribue à la stratégie monétaire, garantit la stabilité financière et offre des services à l’économie. Pour vivre une carrière unique, explorez nos métiers et dialoguez avec nos ambassadeurs.