Stagiaire Validation Modèles Risques IFRS9 & Python

Valleesud; Montrouge; On-site; EUR 10,000 - 13,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole SA propose un stage au sein de la Direction des Modèles et Validation. Le stagiaire contribuera au contrôle des modèles IFRS9 (PD, LGD, EAD, ECL) en challengeant les méthodes existantes et en développant des indicateurs et des tests statistiques indépendants.

Le rôle nécessitera une maîtrise de Python pour automatiser l’analyse et la mise en œuvre d’un outil dédié, avec une application potentielle sur des portfolios Retail ou Grande Clientèle.

Qualifications

• Stage en modélisation et validation des risques IFRS9.
• Maîtrise de Python pour automatiser les analyses et les tests statistiques.

Responsibilities

• Prendre connaissance du corpus normatif interne et du contexte réglementaire.
• Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de validation IFRS9.
• Challenger les méthodologies utilisées et proposer des indicateurs et tests indépendants.
• Créer un outil d’automatisation pour challenger les résultats des modèles.
• Appliquer l’outil sur un portefeuille Retail ou Grande Clientèle (Low/High Default).
• Rédiger un guide d’utilisation et documenter les avantages/inconvénients.

Skills

Python

Statistiques

Backtesting

Modélisation IFRS9

Job description

Crédit Agricole SA propose un stage au sein de la Direction des Modèles et Validation. Le stagiaire contribuera au contrôle des modèles IFRS9 (PD, LGD, EAD, ECL) en challengeant les méthodes existantes et en développant des indicateurs et des tests statistiques indépendants.

Le rôle nécessitera une maîtrise de Python pour automatiser l’analyse et la mise en œuvre d’un outil dédié, avec une application potentielle sur des portfolios Retail ou Grande Clientèle.