Stage de fin d’études - Intégration du risque physique dans les modèles de Probabilité de défaut - 6 mois (H/F)

Nexialog Consulting; Paris; On-site; EUR 11,000 - 18,000; Full time

Benefits offered by this job

Remboursement frais transport

Job summary

Nexialog Consulting, situé à Paris, propose un stage de fin d’études de 6 mois dans le Lab Risques Climatiques. Vous travaillez sur l’intégration du risque physique dans les modèles de probabilité de défaut et contribuerez à des recherches appliquées en contexte bancaire et assurantiel.

Le stage vise à développer des scénarios de coûts liés aux phénomènes climatiques (sécheresse, incendies) et à proposer des méthodes de modélisation de la business interruption, avec possibilité CIFRE et

Qualifications

• Étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieurs ou en stats/probabilités/econométrie.
• Maîtrise de la modélisation financière et du risque de crédit.
• Expérience avec données climatiques ou géospatiales est un atout.
• Connaissance de Python et notions de ML.

Responsibilities

• Construire des scénarios de coûts liés aux feux de forêt et à la sécheresse sur le périmètre France.
• Proposer des méthodes de modélisation de la business interruption.
• Intégrer ces coûts dans les modèles de PD.

Skills

Modélisation financière

Risque de crédit

Économétrie

Probabilités

Machine Learning

Données climatiques

Education

Grande École d’ingénieurs ou formation universitaire en statistiques/probabilités/econométrie

Tools

Python

Données géospatiales

Logiciels statistiques

Job description

• Actuarial Services
• Financial Markets & Investments
• Data & IA
• Sustainability

Description

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services
• Risk Strategy
• Risk Models
• Financial Markets & Investments
• Financial Control & Compliance
• Data & IA
• Sustainability

Dans le cadre du développement de notre Lab Risques Climatiques, nous recherchons un(e) Stagiaire de fin d'études de 6 mois pour travailler sur l'intégration du risque physique dans les modèles de probabilité de défaut. Le poste est à pourvoir pour 2027.

Mission

Vous aurez l'opportunité de travailler sur une approche innovante visant à intégrer les risques climatiques dans les modèles de crédit, un sujet aujourd'hui au cœur des préoccupations réglementaires et de la recherche quantitative.

La Banque Centrale Européenne (BCE) exige désormais que les établissements bancaires prennent en compte les risques liés au climat dans la gestion de leur risque de crédit. Les travaux préparatoires du prochain stress test EBA envisagent notamment d’intégrer le risque d’inondation dans les projections de probabilité de défaut (PD) des contreparties corporate.

Deux autres risques physiques majeurs, la sécheresse et les feux de forêt, représentent des enjeux tout aussi importants et s'inscriront progressivement dans les exigences prudentielles. En avance de phase, Nexialog développe une méthodologie permettant d'estimer les pertes engendrées par ce type de catastrophes sur les PD. Une attention particulière sera portée à l'analyse de la business interruption consécutive à l'immobilisation d'un actif.

Le Stage S'articule Autour De Trois Axes

• Construire des scénarios de coûts liés aux feux de forêt et à la sécheresse sur le périmètre France ;
• Proposer des méthodes de modélisation de la business interruption ;
• Intégrer ces coûts dans les modèles de PD.

Ce stage s'inscrit dans la continuité des travaux de Nexialog sur l'intégration des risques climatiques dans la modélisation de la probabilité de défaut, au sein d'une équipe R&D à la pointe sur ces sujets.

Ce stage pourra évoluer vers une thèse CIFRE pour un(e) candidat(e) motivé(e), sur la base de résultats prometteurs. Il a également vocation à déboucher sur un recrutement en tant que consultant(e) au sein du cabinet.

Profil

Vous Avez Le Profil Recherché Si

• Vous êtes étudiant(e) en dernière année de Grande École d’Ingénieurs ou d’une formation universitaire en statistiques, probabilités appliquées ou économétrie, avec une spécialisation en ingénierie financière ou en modélisation des risques et un réel attrait pour la recherche et les questions climatiques.
• Vous maîtrisez la modélisation financière et le risque de crédit.
• Une première expérience des données climatiques ou géospatiales, ou de la statistique des événements extrêmes, est un atout.
• Connaissance de Python.
• Vous avez une connaissance théorique des techniques de machine learning et de statistique.
• Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral, êtes curieux(se) et avez un fort attrait pour les mathématiques financières et le conseil.
• Vous êtes autonome et avez une forte capacité d’adaptation.

Processus de recrutement

• Un entretien RH avec un(e) Chargé(e) de Recrutement.
• Un entretien technique avec le Responsable du lab risques climatiques
• Un entretien de validation avec le Directeur de la R&D

Durée: 6 mois

Gratification: selon profil

Début: printemps 2027

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.
• Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.
• Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).
• Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).
• Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).
• 32 rue de Trévise, 75009 PARIS
• https://www.nexialog.com/

Convaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.