Chargé/e d'étude Stress-tests & ICAAP F/H

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

Comité d'Entreprise (CE)

Jours de télétravail

Formations et évolutions

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un expert en modélisation du risque de crédit pour piloter et consolider les stress-tests internes et IFRS 9.

Vous rejoignez la Direction du Pilotage Transverse des Risques, à Paris, et travaillez avec les équipes de modélisation pour analyser les paramètres (PD, LGD, EAD/CCF), construire des analyses destinées au management et aux instances de gouvernance. Une excellente maîtrise des outils statistiques (SAS, Python, R ou VBA) et une forte autonomie sont attendues.

Qualifications

• Formation supérieure avec spécialisation en finance quantitative, statistiques, économétrie ou mathématiques appliquées.
• 3 ans d'expérience minimum en modélisation du risque de crédit, stress testing et/ou provisionnement IFRS 9.
• Maîtrise des paramètres du risque de crédit (PD, LGD, EAD/CCF) et des approches de stress testing.

Responsabilités

• Contribuer à la production et à l'analyse des travaux de stress-tests internes et IFRS 9, et ICAAP.
• Analyser et challenger les paramètres et hypothèses utilisées dans les projections et évaluer leur impact sur les résultats.
• Contribuer à la cohérence entre les exercices de mesure et de projection du risque de crédit.
• Participer à l'amélioration des méthodologies, outils, processus et dispositifs de contrôle.
• Préparer et restituer les analyses au management et aux instances de gouvernance.

Connaissances

Rigueur et esprit d'analyse

Autonomie

Anglais (écrit et oral)

Formation

Formation supérieure en finance quantitative / statistiques / économétrie / mathématiques appliquées

Outils

SAS

Python

R

VBA

Pack Office

Description du poste

Vous voulez contribuer au pilotage et à la consolidation des exercices de stress-tests internes et réglementaires dans une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction du Pilotage Transverse des Risques de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d'évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler au sein du pôle Stress-tests & ICAAP, Provisionnement et Pilotage Crédit et plus précisément dans le service Stress-tests & ICAAP où vous mettrez vos talents au service de nos objectifs.

Parmi nos missions au quotidien :

• Contribuer à la production et à l'analyse des travaux relatifs aux exercices de stress-tests internes et réglementaires ainsi qu'aux travaux d'ICAAP
• Analyser et challenger, en lien avec les équipes de modélisation, les paramètres et hypothèses utilisés dans les projections et contribuer à l'analyse de leur impact sur les résultats
• Contribuer à la cohérence entre les différents exercices de mesure et projection du risque de crédit
• Participer à l'amélioration des méthodologies, outils, processus et dispositifs de contrôle
• Préparer et restituer les analyses à destination du management et des instances de gouvernance

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.

Pour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.

VOTRE FORMATION, VOS EXPÉRIENCES, AUTRE CHOSE ?

De formation supérieur (école d'ingénieur, universitaire ou équivalent) avec une spécialisation en finance quantitative, statistiques, économétrie ou mathématiques appliquées. Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit, stress testing et/ou provisionnement IFRS 9. Vous maîtrisez les principaux paramètres du risque de crédit (PD,LGD,EAD/CCF), les approches de stress testing ainsi que les principe IFRS 9. Vous êtes à l'aise avec les outils statistiques, la modélisation et la gestion de bases de données, notamment SAS, ainsi que Python, R ou VBA et le pack office. Rigoureux-euse, autonome et doté-e d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve de recul et de sens critique. Une bonne maître de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, est attendue. Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.