Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Marché F/H

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Saint-Ouen-l'Aumône; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Smartworking EY

Mobility internationale

Mutuelle avantageuse

Résumé du poste

EY recherche un Expert Quantitatif Expérimenté spécialisé en modélisation sur les marchés financiers à Paris La Défense. Rejoignez l’équipe Quantitative Advisory pour intervenir sur la modélisation du risque et la valorisation d’actifs dans des projets de transformation.

Nous cherchons des profils seniors et managers (3–5 ans / 5–8 ans) avec formation en calcul stochastique et/ou data science et une expérience dans le secteur financier. Environnement inclusif et mobilité internationale.

Qualifications

• Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier.

Responsabilités

• Modélisation du risque de marché, de contrepartie et de crédit sur des instruments financiers.
• Validation et calibration de modèles de pricing et d’évaluation (ex. dérivés, XVAs).
• Participation à des projets de transformation (Règlementation, transition IBOR, risques climatiques).
• Collaboration avec banques, asset managers et assureurs, et interaction avec les métiers EY et l’international.

Connaissances

Calcul stochastique

Statistiques

Data science

Relationnel

Formation

Calcul stochastique / Statistiques / Data science (école d'ingénieurs ou formation universitaire)

Description du poste

Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Marché F/H

Location: Paris La Défense

C hez EY, nous sommes «All in» pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatiques.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant: expert quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers (Expert Quant Marché)

Nous recherchons des profils :

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)


• Managers (5 à 8 ans d’expérience)

Vos principales responsabilités :

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres:

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus


• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place


• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)


• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels


• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)


• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Quant Marché interviennent sur les sujets suivants :

• Modèles de valorisation: analyse, revue critique, validation et/ou auditde modèles de valorisation (ex: adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration)


• Dispositif de valorisationcomptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d’ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d’incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur


• Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie: mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l’ES, FRTB-CVA, SA-CCR dans le cadre du capital réglementaire (FRTB, Bâle 4) ou du capital économique


• Dispositifs de gestion de nouveaux risquesmacro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex: risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s’appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets

Vos compétences pour réussir :

F/H Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Ce que nous recherchons :

F/H Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.


• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY


• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.


• Un package complet: un bonus discrétionnaire annuel, une prime de participation, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.


• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris..

Le processus de recrutement :

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s'engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, le