Analyste IM & Collateral Risk — Suivi PnL & VaR

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 80 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group recherche un analyste pour le pôle MAM IM & Collateral Management, chargé des analyses quotidiennes des xVAs et du CCR.

Vous participerez à la production et au reporting PnL, BT VaR, SVaR et Stress, et contribuerez à la déclinaison opérationnelle des évolutions marchés et réglementaires (EMIR, FTRB). Vous interviendrez dans les spécifications et migrations des outils, en coordination avec Risques Taux et Back-Office.

Qualifications

• Analyse PnL et risques liés aux marges initiales et collatéraux
• Connaissance des modèles SIMM et des exigences réglementaires (EMIR, FTRB)

Responsabilités

• Participer à la production quotidienne des analyses PnL et risques associés (IM, VM, IMVA, CDS de couverture)
• Réaliser le reporting quotidien (PnL, VaR, SVaR, Stress) et analyser les marges et sensibilités
• Contribuer à la déclinaison opérationnelle des évolutions marchés et réglementaires et participer aux phases finales du projet Initial Margin
• Rédiger les spécifications méthodologiques et accompagner les migrations des systèmes d’information
• Assurer les recettes fonctionnelles des développements et coordonner avec les équipes Risques et Back-Office

Connaissances

Analyse PnL

Connaissance EMIR

Gestion risques

Outils

SIMM Models

Description du poste

Crédit Agricole Group recherche un analyste pour le pôle MAM IM & Collateral Management, chargé des analyses quotidiennes des xVAs et du CCR.

Vous participerez à la production et au reporting PnL, BT VaR, SVaR et Stress, et contribuerez à la déclinaison opérationnelle des évolutions marchés et réglementaires (EMIR, FTRB). Vous interviendrez dans les spécifications et migrations des outils, en coordination avec Risques Taux et Back-Office.