Analyste Suivi d'activité IM & Collateral management H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 80 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group recherche un analyste pour le pôle MAM IM & Collateral Management, chargé des analyses quotidiennes des xVAs et du CCR.

Vous participerez à la production et au reporting PnL, BT VaR, SVaR et Stress, et contribuerez à la déclinaison opérationnelle des évolutions marchés et réglementaires (EMIR, FTRB). Vous interviendrez dans les spécifications et migrations des outils, en coordination avec Risques Taux et Back-Office.

Qualifications

• Analyse PnL et risques liés aux marges initiales et collatéraux
• Connaissance des modèles SIMM et des exigences réglementaires (EMIR, FTRB)

Responsabilités

• Participer à la production quotidienne des analyses PnL et risques associés (IM, VM, IMVA, CDS de couverture)
• Réaliser le reporting quotidien (PnL, VaR, SVaR, Stress) et analyser les marges et sensibilités
• Contribuer à la déclinaison opérationnelle des évolutions marchés et réglementaires et participer aux phases finales du projet Initial Margin
• Rédiger les spécifications méthodologiques et accompagner les migrations des systèmes d’information
• Assurer les recettes fonctionnelles des développements et coordonner avec les équipes Risques et Back-Office

Connaissances

Analyse PnL

Connaissance EMIR

Gestion risques

Outils

SIMM Models

Description du poste

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des xVAs et du CCR, vous intégrerez le pôle MAM IM & Collateral Management en charge des analyses quotidiennes.

Vos missions seront les suivantes :

• Participer à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des PnL et des risques liés aux activités d’Initial Margins, de collatéral (VM, IM, IMVA) et d’EXM (CDS de couverture)

• Assurer le reporting quotidien (PnL, BT VaR, SVaR, Stress) : produireles montants d’Initial Margins à recevoir et à payer selon les modèles SIMM et standard et analyse les sensibilités utiles aux calculs.

• Accompagner la déclinaison opérationnelle des sujets d'évolution marchés et réglementaires (FTRB, EMIR etc…) et participer aux dernières phases du projet « Initial Margin ».

• Intervenir dans les spécifications liées au développement des méthodes et des outils de gestion ainsi que dans les différentes migrations des systèmes d’information et procéder aux recettes fonctionnelles des développements.

• Participer à la coordination des interactions avec les équipes de Risques Taux, Exotiques de Taux, FX, Actions et Crédit (nouveaux produits, transactions, méthodologies etc…).

• Etreforce de proposition dans l’enrichissement de nos process et de nos documentations.

Vos interlocuteurs seront des acteurs de la Direction des Risque (Risk Management) et des Front-Offices (Desk de couverture) mais aussi la Comptabilité et les équipes Back-Office en charge des règlements.