Senior Quantitative Analyst (m/w/d)

Prüfungsverband deutscher Banken e.V.; Deutschland; Hybrid; EUR 80.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub (zzgl. 24./31.12.)

Home-Office-Möglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

JobRad

Zusammenfassung

Der Prüfungsverband deutscher Banken e.V. sucht für den Bereich Modelle und Methoden einen Senior Quantitative Analysten (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. Sie validieren und entwickeln Risikomethoden, arbeiten eng mit Gremien zusammen und nutzen R/SQl/Python, um Bankenrisiken zu bewerten.

Die Stelle bietet Flexibilität durch Home-Office-Möglichkeiten und eine langfristige Perspektive. Sie verfügen über ein quantitatives Studium und einschlägige Erfahrung in Modellentwicklung, Risikocontrolling

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt (Wirtschafts-/Mathematik/Physik/Data Science/VWL)
• Praxis in Modellvalidierung, Modellentwicklung oder Risikocontrolling
• Interesse an finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen und mathematischen Modellen
• Erfahrung im regulatorischen Bankenumfeld vorteilhaft
• Programmierkenntnisse über MS-Office hinaus (SQL, R oder Python)
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Aufgaben

• Validierung und Entwicklung von Methoden zur Risikobewertung der überwachten Banken inklusive Reporting in Management-Gremien
• Gegebenenfalls Vertretung der Bereichsleitung
• Entwicklung und Pflege von Skripten (R) und Datenanalyse zur Risikobeurteilung von Banken/Portfolien
• Überprüfung der Risikomodelle im Rahmen von Einlagensicherung
• Weiterentwicklung der methodischen Vorgehensweisen unter regulatorischen Entwicklungen
• Schnittstelle zu Fachbereichen, IT-Umsetzung, Einlagensicherungssystemen und Behörden

Kenntnisse

Risikomanagement

Modellvalidierung

Modellentwicklung

Risikocontrolling

Datenanalyse

Teamarbeit

Ausbildung

Studium mit Schwerpunkt Mathematik/Physik/Data Science/VWL oder vergleichbare Qualifikation

Tools

SQL

R

Python

Jobbeschreibung

Über uns

Wir, der Prüfungsverband deutscher Banken e.V., sind ein wichtiger Bestandteil des Einlagensicherungssystems des privaten Bankgewerbes in Deutschland. Gegründet im Jahr 1969 sind wir Risikomanager für die Einlagensicherung von aktuell über 130 Instituten. Unser anspruchsvolles und höchst interessantes Arbeitsumfeld bietet ein breites Aufgabenspektrum und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufsbildern.Für die Erreichung unserer Ziele suchen wir engagierte Talente, die mit uns und für unsere Mitglieder die Zukunft gestalten, Mitdenken und neue Impulse geben wollen.

Für den Bereich Modelle und Methoden suchen wir ab sofort und unbefristet einen:

Mathematiker / Physiker / Volkswirt als Senior Quantitative Analyst (m/w/d)Voll- oder Teilzeit (32-39 Stunden/Woche)80.000 - 100.000 Euro Bruttojahresgehalt (abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung)

Ihre Aufgaben

• Validierung und Entwicklung von Methoden zur Risikobewertung der zu überwachenden Banken inklusive Reporting in Management-Gremien (u. a. Rating-Verfahren, LGD-Modelle, Portfoliorisiko-Modelle, NFR-Modelle, Stresstesting)
• Bei Vorliegen ausreichender Qualifikationen perspektivisch Verhinderungsvertretung für die Bereichsleitung
• Entwicklung und Pflege von Skripten (primär in der Programmiersprache R) sowie Datenanalyse zur Risikobeurteilung von Banken / Portfolien
• Überprüfung der Risikomodelle der Banken im Rahmen von Einlagensicherungs-Prüfungen
• Weiterentwicklung der methodischen Vorgehensweisen unter Berücksichtigung regulatorischer Entwicklungen
• Schnittstelle zu den Fachbereichen, zur IT-Umsetzung, zu Einlagensicherungssystemen und Behörden

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, Data Science, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation mit ausgeprägtem quantitativem Schwerpunkt
• Einschlägige Praxiserfahrung in der Modellvalidierung, der Modellentwicklung, im Risikocontrolling oder einem artverwandten Bereich mit einem Fokus auf Modelle zur Identifikation von Bankenrisiken
• Begeisterung für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und mathematische Modelle verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch
• Erfahrungen im Umgang mit dem regulatorischen Bankenumfeld
• Programmierkenntnisse die über MS-Office hinausgehen (z. B. SQL, R oder Python)
• Selbstständige, umsetzungsstarke und strukturierte Arbeitsweise in Verbindung mit ausgeprägter Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und kommunikativen Fähigkeiten

Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft & Nationalität, Religion & Weltanschauung, sexueller Orientierung & Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten und sozialer Herkunft. Wir legen Wert auf Kollegialität, gegenseitigen Respekt, Wertschätzung, sowie Motivation und Spaß an der Arbeit.

Wir wollen uns weiter und noch stärker für einen bewussten, wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Vielfalt und Chancengleichheit engagieren. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt und der UN Women's Empowerment Principles machen wir uns stark für eine nachhaltige Verankerung dieser Werte in unserer Unternehmenskultur.

Unser Angebot

• Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive, flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und 30 Tagen Urlaub (zzgl. 24. und 31.12.)
• Ein sinnstiftente Tätigkeit, bei welcher die Risikomessung von Banken im Mittelpunkt der Organisation steht
• Ein harmonisches, innovatives und leistungsorientiertes Team, welches sich in agilen Arbeitsmethoden organisiert
• Selbständiges Arbeiten und Raum für Eigenverantwortung
• Individuelles Schulungsangebot zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Moderner Arbeitsplatz in zentraler Innenstadtlage von Köln mit sehr guter ÖPNV Anbindung
• Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
• Weitere Zusatzleistungen, z.v.m. Fahrtkostenzuschuss, JobRad, Fitnessstudio (Urban Sports, Fitness First oder Kieser Training), Corporate Benefits u.v.m