(Senior) Aktuar – Risikomodellierung und Reservierung (m/w/d)

ARAG SE; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 80.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen Fachexperten für Risikomodellierung. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die Ermittlung des Risikokapitalbedarfs und die Weiterentwicklung des Internen Modells gemäß Solvency II. Sie arbeiten eng mit internationalen Stakeholdern zusammen und tragen zur konzernweiten Risikobewertung bei. Wenn Sie über fundierte Kenntnisse in der Risikomodellierung und eine starke analytische Denkweise verfügen, ist dies Ihre Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmensstrategie zu nehmen.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium in Mathematik, Physik oder Informatik.
• Mehrjährige Berufserfahrung in Risikomodellierung und Data Science.

Aufgaben

• Ermittlung des Risikokapitalbedarfs gemäß Solvency II für ARAG Gesellschaften.
• Kalibrierung des Internen Modells und Bewertung von Rückstellungen.

Kenntnisse

Risikomodellierung

Versicherungstechnische Rückstellungen

Data Science

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

Ausbildung

Bachelor in Mathematik

Master in Physik

Promotion in Informatik

Jobbeschreibung

Stellen ID: HR_DUS01461

Das erwartet dich

• Als Fachexperte/Fachexpertin ermittelst du den Risikokapitalbedarf für alle ARAG Gesellschaften gemäß Solvency II sowohl mit dem Internen Modell als auch mit dem Standardansatz.
• In regelmäßiger Sonder- und Großprojektarbeit entwickelst du das Interne Modell der ARAG mit dem Schwerpunkt auf der Modellierung des versicherungstechnischen Risikos weiter.
• Du kalibrierst das Interne Modell und bewertest versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvency II Prinzipien. Hier stehst du in einem engen Austausch mit unseren weltweiten, internationalen Stakeholdern und lernst unterschiedliche Geschäftsmodelle kennen.
• Du übernimmst die quartärliche Durchführung der konzernweiten Risikobewertung, Analyse und Kommentierung der Ergebnisse.
• Du unterstützt fachbereichsübergreifend beim aufsichtsrechtlichen Reporting (QRT, SFCR, RSR, ORSA).
• Du verantwortest die Erstellungen von Ad-Hoc Analysen und Sonderauswertungen für das Top Management.

Das bringst du mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion in Mathematik, Physik, Informatik, …) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Risikomodellierung, Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen oder/und Data Science im versicherungstechnischen Umfeld gesammelt.
• Idealerweise bringst du die abgeschlossene Ausbildung zum/r Aktuar/in (DAV) oder eine ähnliche Qualifikation mit.
• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und diese allgemeinverständlich, kompakt und adressatengerecht wiederzugeben.
• Dein zielorientierter, pragmatischer und eigenständiger Arbeitsstil sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab.