Risikoanalyst (m/w/d)

hyrUP GmbH; Köln; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten

30 Tage Urlaub

Weiterbildungen & Zertifizierungen

Spannende Projekte im Kreditrisiko

Frischer fachlicher Gestaltungsspielra

Strukturierte Einarbeitung

IRBA-Entwicklungsmöglichkeiten

Moderne Arbeitsumgebung

Zusatzleistungen

Job summary

Remotely in Köln sucht Fachleute für Risikomodellierung mit Schwerpunkt IRBA und Kreditrisiko. Sie analysieren Bankdaten, entwickeln und validieren Rating- und Risikomodelle und arbeiten an PD-, LGD- und CCF-Modellen.

Sie bringen quantitative Stärken, Erfahrung in Statistik und Programmierung (R/Python/SQL) mit und arbeiten eigenständig an komplexen fachlichen Themen im hybriden Arbeitsmodell.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
• Berufserfahrung im Bankenumfeld, Risikocontrolling, Kreditrisiko, Data Analytics oder in der Beratung.
• Ausgeprägtes quantitatives und analytisches Verständnis.
• Erfahrung mit statistischer Modellierung oder Datenanalyse.
• Gute Kenntnisse in R, Python oder einer vergleichbaren Programmiersprache, idealerweise ergänzt um SQL.
• Interesse an Bankenregulatorik und der Entwicklung von Risikomodellen.
• IRBA-Erfahrung ist von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung.
• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Freude daran, sich in komplexe fachliche Themen einzuarbeiten.

Responsibilities

• Analyse und Bewertung von Kreditrisiko- und Bankdaten
• Mitarbeit an der Entwicklung und Validierung von Rating- und Risikomodellen
• Unterstützung bei PD-, LGD- und CCF-Modellen
• Analyse regulatorischer Anforderungen und Übertragung auf Modelle und Prozesse
• Entwicklung fachlicher Konzepte für die IRBA-konforme Umsetzung in Banken
• Aufbereitung von Analyseergebnissen für Banken, Projektgremien und interne Fachbereiche
• Fachliche Begleitung der Umsetzung von Konzepten in Softwarelösungen
• Schrittweise Übernahme eigener Themenbereiche und Ausbau des fachlichen IRBA-Know-hows

Skills

Kreditrisikoanalyse

Risikomodellierung

Datenanalyse

Statistische Modellierung

Python

R

SQL

IRBA-Erfahrung

Eigenständige Arbeitsweise

Education

Mathematik

Statistik

Wirtschaftswissenschaften

Tools

Python

R

SQL

Job description

Über diesen Job

Über die Position

Du kommst aus dem Risikocontrolling, der Risikomodellierung oder einer quantitativen Beratung und möchtest Dich fachlich weiterentwickeln? Dann bietet dieses langfristige Projekt die Möglichkeit, Dein bisheriges Know-how in ein anspruchsvolles IRBA-Umfeld zu übertragen.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung von Kreditrisiko- und Bankdaten
• Mitarbeit an der Entwicklung und Validierung von Rating- und Risikomodellen
• Unterstützung bei PD-, LGD- und CCF-Modellen
• Analyse regulatorischer Anforderungen und Übertragung auf Modelle und Prozesse
• Entwicklung fachlicher Konzepte für die IRBA-konforme Umsetzung in Banken
• Aufbereitung von Analyseergebnissen für Banken, Projektgremien und interne Fachbereiche
• Fachliche Begleitung der Umsetzung von Konzepten in Softwarelösungen
• Schrittweise Übernahme eigener Themenbereiche und Ausbau des fachlichen IRBA-Know-hows

Deine Profil

• Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Berufserfahrung im Bankenumfeld, Risikocontrolling, Kreditrisiko, Data Analytics oder in der Beratung
• Ausgeprägtes quantitatives und analytisches Verständnis
• Erfahrung mit statistischer Modellierung oder Datenanalyse
• Gute Kenntnisse in R, Python oder einer vergleichbaren Programmiersprache, idealerweise ergänzt um SQL
• Interesse an Bankenregulatorik und der Entwicklung von Risikomodellen
• IRBA-Erfahrung ist von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung
• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Freude daran, sich in komplexe fachliche Themen einzuarbeiten

Deine Benefits

• Die Tätigkeit findet am Standort in Köln statt - hierbei ist eine Anwesenheit von Durchschnittlich 20% geregelt, wobei individuelle Lösungen gefunden werden können
• Hybrides Arbeitsmodell mit flexibler Homeoffice-Option, 30 Tagen Urlaub und 40-Stunden-Woche
• Individuelle Weiterbildungen und Zertifizierungen im Bereich Risikomodellierung, Bankenregulatorik, Python, R und SQL
• Spannende Projekte rund um Kreditrisiko, Risikomodelle und regulatorische Anforderungen
• Hoher fachlicher Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, eigene Themen und Konzepte aktiv voranzutreiben
• Strukturierte Einarbeitung und fachlicher Austausch mit erfahrenen Experten aus Risikomodellierung und Banken
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten -- vom Risikoanalysten zum spezialisierten IRBA-Experten
• Moderne Arbeitsumgebung, kurze Entscheidungswege und eigenverantwortliches Arbeiten
• Betriebliche Gesundheitsförderung und attraktive Zusatzleistungen

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.