Model Risk Validation (m/f/d)

Selby Jennings; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Selby Jennings sucht eine/n Model Risk & Validation Specialist zur Unterstützung der unabhängigen Risikofunktion in Frankfurt.

Sie arbeiten in der Second Line of Defence, sichern robuste Modelle, regulatorische Konformität und tragen zur Weiterentwicklung des Model Risk Managements bei. Dabei pflegen Sie das Inventar, führen Validierungen durch, erstellen Berichte und präsentieren Ergebnisse in Governance-Gremien.

Qualifikationen

• 3–5 Jahre Erfahrung in Modellvalidierung oder quantitative Risikomanagement.
• Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Ökonometrie oder einem vergleichbaren quantitativen Fach.
• Gutes Verständnis von Model Governance und regulatorischen Anforderungen.
• Erfahrung mit Risikomodellen (Kredit-, Markt- oder Liquiditätsrisiken, Stresstests).
• Ausgeprägte Analyse-, Dokumentations- und Kommunikationsfähigkeiten.
• Kenntnisse in Python oder R.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Hohe Integrität, Neugier und pragmatische, lösungsorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Pflege und Weiterentwicklung des Model Inventars, einschließlich Klassifizierung und Festlegung von Validierungszyklen.
• Durchführung unabhängiger Validierungen verschiedener Risikomodelle mit Fokus auf Methodik, Datenqualität, Implementierung und Ergebnisse.
• Erstellung klarer Validierungsberichte sowie Präsentation der Ergebnisse in relevanten Governance-Gremien.
• Unterstützung der EUC-Governance, insbesondere bei der Identifikation und Kontrolle von nutzerentwickelten Anwendungen.
• Weiterentwicklung von Model Lifecycle Prozesse (Dokumentation, Change Management, Stilllegung von Modellen).
• Mitwirkung bei Audits und regulatorischen Prüfungen.
• Förderung einer starken Model Risk Kultur durch Zusammenarbeit und konstruktives Hinterfragen.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Dokumentation

Kommunikation

Stakeholder-Management

Kritisches Denken

Regulatorische Kenntnisse

Ausbildung

Quantitatives Fach (Mathematik, Statistik, Ökonometrie)

Tools

Python

R

Jobbeschreibung

Als Recruiting-Partner unterstützen wir ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Besetzung einer Position als Model Risk & Validation Specialist innerhalb der unabhängigen Risikofunktion.

In dieser Rolle agieren Sie als Teil der Second Line of Defence und stellen sicher, dass die eingesetzten Modelle robust, angemessen gesteuert und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen sind. Sie arbeiten mit einer vielfältigen Modellslandschaft und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Model Risk Managements.

Ihre Aufgaben

• Pflege und Weiterentwicklung des Model Inventars, einschließlich Klassifizierung und Festlegung von Validierungszyklen
• Durchführung unabhängiger Validierungen verschiedener Risikomodelle mit Fokus auf Methodik, Datenqualität, Implementierung und Ergebnisse
• Erstellung klarer Validierungsberichte sowie Präsentation der Ergebnisse in relevanten Governance-Gremien
• Unterstützung der EUC-Governance, insbesondere bei der Identifikation und Kontrolle von nutzerentwickelten Anwendungen
• Weiterentwicklung von Model Lifecycle Prozesse (z. B. Dokumentation, Change Management, Stilllegung von Modellen)
• Mitwirkung bei Audits und regulatorischen Prüfungen
• Förderung einer starken Model Risk Kultur durch Zusammenarbeit und konstruktives Hinterfragen

Ihr Profil

• 3-5 Jahre Erfahrung in der Modellvalidierung oder im quantitativen Risikomanagement innerhalb der Finanzbranche
• Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Fach (z. B. Mathematik, Statistik, Ökonometrie)
• Gutes Verständnis von Model Governance und regulatorischen Anforderungen
• Erfahrung mit Risikomodellen (z. B. Kredit-, Markt- oder Liquiditätsrisiken, Stresstests)
• Ausgeprägte Analyse-, Dokumentations- und Kommunikationsfähigkeiten
• Kenntnisse in Python oder R
• Fähigkeit, unabhängig kritisch zu hinterfragen und effektiv mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Hohe Integrität, Neugier und eine pragmatische, lösungsorientierte Arbeitsweise