Junior Manager Credit Risk Models

TN Germany; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht eine analytisch starke Persönlichkeit zur Weiterentwicklung von Kreditrisikomodellen. In dieser Rolle unterstützen Sie die Abteilung Risikocontrolling und bringen Ihre Expertise in spannende Projekte ein, darunter die Implementierung von ESG-Risiken und KI-Methoden. Sie lernen die quantitativen Methoden der Kreditrisikomodellierung und präsentieren Ihre Ergebnisse in wichtigen Komitees. Wenn Sie eine kreative und teamorientierte Person sind, die sich für komplexe Probleme begeistert, könnte dies die perfekte Gelegenheit für Sie sein.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Mathematik oder verwandten Bereichen.
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Credit Risk.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Risikoquantifizierungsmethoden.
• Präsentation von Arbeitsergebnissen in internen und bankweiten Komitees.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Problemlösungsfähigkeiten

Quantitative Modellierung

Programmieren

Ausbildung

Studium der (Wirtschafts-)Mathematik

Studium der Physik

Studium der Volks-/Betriebswirtschaft

Tools

Statistische Software

Programmierung in Python oder R

Jobbeschreibung

Wiesbaden, Germany

Für die Weiterentwicklung unserer maßgeschneiderten Modellierungsansätze für die Messung und das Management der Kreditrisiken in unserem internationalen Portfolio an strukturierten Immobilienfinanzierungen suchen wir eine analytisch starke Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Interesse an Problemlösungen für komplexe Sachverhalte. Es macht Ihnen Spaß, sich in neue Themen einzuarbeiten, diese gemeinsam im Team zu entwickeln und bis zur finalen Umsetzung zu begleiten? Zudem haben Sie an sich selbst den Anspruch, Inhalte ganzheitlich zu verstehen und diese passgenau in den jeweiligen Prozessen abzubilden? Dann sagen wir: Herzlich willkommen im Team der Aareal Bank!

Darauf können Sie sich freuen:

• Als Mitglied der Abteilung Risikocontrolling / Risk Methods unterstützen Sie uns bei der Betreuung und Weiterentwicklung unserer internen Risikoquantifizierungsmethoden für das Credit Risk (IRB-Modelle für PD und LGD, IFRS 9 ECL Modell, Kreditportfoliomodell).
• Dabei lernen Sie nicht nur das methodische Rüstzeug der quantitativen Kreditrisikomodellierung, sondern erwerben auch ein umfangreiches Wissen in den dafür relevanten aufsichtlichen Anforderungen.
• Ihre Arbeitsergebnisse präsentieren Sie selbständig sowohl bereichsintern als auch in bankweiten Komitees wie dem RiskExCo.
• Zusammen mit unseren Kollegen im Bereich Risikocontrolling und der IT-Abteilung treiben Sie die Weiterentwicklung unserer hauseigenen Implementierung der Modelle voran.
• Nicht zuletzt bringen Sie Ihre Expertise in verschiedene Projekte und Initiativen ein (z.B. Abbildung von ESG-Risiken, Erweiterung der Modellansätze um Methoden der künstlichen Intelligenz).

Darauf können wir uns freuen:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Volks-/Betriebswirtschaft mit finanzmathematischem Schwerpunkt.
• Idealerweise erste Berufspraxis im Themenfeld Credit Risk, bevorzugt mit Schwerpunkt der quantitativen Modellierung (z.B. PD, LGD, IFRS 9, Kreditportfoliomodelle).
• Ausgeprägte IT-Affinität gepaart mit guten Programmierkenntnissen.
• Engagierte, kreative sowie teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Umsetzungs- und Abschlussstärke und dem Anspruch, den Wissenshorizont kontinuierlich zu erweitern.