Mitarbeiter Kasse / Information (m / w / d)

E. Breuninger GmbH & Co.; Singen (Hohentwiel); Vor Ort; EUR 60.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein dynamisches Team in Stuttgart sucht einen erfahrenen Credit Risk Modeller, der seine Karriere im Bankensektor vorantreiben möchte. In dieser spannenden Rolle entwickeln Sie statistische Modelle und Validierungsprozesse für Basel und IFRS 9, während Sie eng mit Experten zusammenarbeiten, um relevante Risikofaktoren zu identifizieren und zu implementieren. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem flexiblen hybriden Umfeld zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten in der quantitativen Analyse sowie im Projektmanagement weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Risikomanagement und Modellierung haben, könnte dies die perfekte Gelegenheit für Sie sein.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Statistik oder verwandten Bereichen.
• Erfahrung in der IRB-Modellierung und quantitativen Analyse.

Aufgaben

• Entwicklung und Validierung statistischer Modelle für Basel und IFRS 9.
• Zusammenarbeit mit Expertenteams zur Definition von Modellen und Risikofaktoren.

Kenntnisse

IRB Modeling

Quantitative Analysis

Programming (SQL, SAS, R, Python)

Regulatory Knowledge (IRB, IFRS 9)

Project Management

English Language

German Language

Ausbildung

Degree in Statistics

Degree in (Business) Mathematics

Degree in Industrial Engineering

Degree in Economics

Jobbeschreibung

Are you a skilled Credit Risk Modeller looking to advance your career in the banking sector? Join a dynamic team in Stuttgart, Germany, where you can work flexibly in a hybrid environment!

Responsibilities :

• Develop, implement, and validate statistical models and processes for Basel and IFRS 9, focusing on PD, LGD, and EL within the IRB approach for the retail business, alongside two team members.
• Collaborate closely with expert teams from our parent company to define models, identify relevant risk factors, select data, and implement segmentation and calibration.
• Support regulatory audits and facilitate model acceptance within the IRBA framework.
• Integrate models into risk management practices in close cooperation with the credit department.
• Create and periodically update model reports and documentation, including backtesting of Basel and IFRS 9 parameters and segmentation. Present results and recommendations to various local and Group committees.
• Conduct and coordinate stress tests. Prepare risk analyses and reports. Validate and backtest models and scorecards.

Qualifications :

• Completed studies in statistics, (business) mathematics, industrial engineering, or economics with a quantitative focus.
• Proven professional experience in IRB modeling and quantitative analysis.
• Proficiency in programming languages such as SQL, SAS, and R or Python.
• Strong knowledge of IRB regulations and IFRS 9.
• Experience in regulatory project management.
• Excellent command of English and German.