Doktorand/in

TN Germany; Berlin; Vor Ort; EUR 40.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Forschungseinrichtung in Berlin sucht einen Doktoranden für ein spannendes Projekt im Bereich stochastische Analyse und rauer Volatilität. Diese Position bietet die Möglichkeit zur Dissertation und enge Betreuung durch erfahrene Mentor*innen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit führenden Experten und bietet ein familienfreundliches Arbeitsumfeld in einer der kulturell reichsten Städte der Welt. Internationale Bewerbungen sind willkommen, und es sind keine deutschen Sprachkenntnisse erforderlich. Nutzen Sie die Chance, Teil eines innovativen Teams zu werden und Ihre Karriere in der Wissenschaft voranzutreiben.

Leistungen

Engagierte Betreuung

Familienfreundliches Arbeitsumfeld

Kostenlose Deutschkurse

Interaktion mit führenden Experten

Qualifikationen

• Starker Hintergrund in stochastischer Analyse erforderlich.
• Vorkenntnisse in Analyse rauer Pfade sind von Vorteil.

Aufgaben

• Untersuchung der Signatur von Hawkesprozessen und anderen Sprungprozessen.
• Ableitung von rauen Volatilitätsmodellen als Skalenlimiten von Sprungprozessen.

Kenntnisse

Stochastische Analyse

Finanzmathematik

Analyse rauer Pfade

Ausbildung

Master-Abschluss in Mathematik

Jobbeschreibung

Das WIAS ist ein Institut des Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von sieben außeruniversitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute gehören der Leibniz-Gemeinschaft an.

Am WIAS ist in der Forschungsgruppe

„ Stochastische Algorithmen und nichtparametrische Statistik “

ab 1. Oktober 2024 Stelle als Doktorand/in (m/w/d) (Kennziffer 24/12)

zu besetzen. Die Stelle ist Teil des SFB/Transregio 388.

In dem SFB/Transregio 388 wird das Zusammenspiel von rauer Analysis und stochastischer Dynamik untersucht. Zentrale Aspekte kommen dabei von den rauen Pfaden, sowie darauf aufbauende Entwicklungen für nichtlineare stochastische partielle Differentialgleichungen. Die Theorie der rauen Pfade, Signaturen und rauen Volatilität schafft vielfältige Verbindungen zu Algebra, Statistik, Finanzmathematik und Biologie.

Webseite: https://sites.google.com/view/trr388/

Raue Volatilitätsmodelle sind eine wichtige Klasse von Aktienmodellen. Raue Volatilitätsprozesse sind weder Markowprozesse noch Semimartingale, was zu besonderen Herausforderungen in ihrer Analysis und Numerik führt. Im Rahmen des Projektes B02 des SFB/Transregio 388 untersuchen wir mikrostrukturelle Grundlagen von rauen Volatilitätsmodellen mit Methoden der stochastischen Analysis und der Analysis rauer Pfade sowie der Regularitätsstrukturen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören:

• Untersuchung der Signatur von Hawkesprozessen und anderer Sprungprozesse und ihrer Erwartungswerte.
• Ableitung von rauen Volatilitätsmodelle als Skalenlimiten von Sprungprozessen unter Zuhilfenahme der Signatur.
• Erweiterung dieser Methoden auf Regularitätsstrukturen.

Es besteht die Möglichkeit zur Dissertation.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Ch. Bayer (WIAS), U. Horst (HU Berlin) und D. Kreher (HU Berlin).

Wir suchen: Kandidat*innen mit einem Master-Abschluss in Mathematik oder einem eng verwandten Gebiet mit einem starken Hintergrund in stochastischer Analysis. Vorkenntnisse in Analysis rauer Pfade sowie Finanzmathematik sind von Vorteil.

Was wir bieten:

• Enge Betreuung: Die/der Doktorand/in erhält eine verantwortungsvolle und sorgfältige Betreuung. Wir legen Wert auf die Förderung einer gesunden Mentor-Mentee-Beziehung.
• Das WIAS Berlin ist eine führende Forschungseinrichtung, die für ihre Stärken in den Bereichen stochastischer Analysis und stochastischer Numerik.
• Der SFB/Transregio 388 ist ein herausragendes Zentrum für stochastische und raue Analysis und bietet die Möglichkeit zu Interaktion mit führenden Experten und motivierten Dkotorand*innen auf dem Gebiet.
• Ein zertifiziertes (Audit berufundfamilie) familienfreundliches Arbeitsumfeld.
• Berlin ist eine der kulturreichsten und vielfältigsten internationalen Städte der Welt. Sie bietet unendlich viele Möglichkeiten, das Leben außerhalb der Arbeit zu genießen, und ist dabei im Vergleich zu anderen Großstädten sehr erschwinglich. Weder für die Arbeit noch für das Leben in Berlin sind deutsche Sprachkenntnisse erforderlich (obwohl das WIAS kostenlose Deutschkurse anbietet). Internationale Bewerbungen sind uns sehr willkommen. In wissenschaftlicher Hinsicht bietet Berlin eine reichhaltige Landschaft mit zahlreichen Möglichkeiten für die Forschung sowie Jobperspektiven in Wissenschaft und Industrie.

Wissenschaftliche Fragen richten Sie bitte direkt an Ch. Bayer (christian.bayer(at)wias-berlin.de).

Die Stelle ist auf 3,75 Jahre befristet. Die reduzierte Arbeitszeit beträgt 29,25 Stunden pro Woche, die Vergütung richtet sich nach dem TVöD Bund.

In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.