Mathematiker, Physiker, Informatiker, Modellentwickler (m/w/d) – Kreditrisiko

JR Germany; Berlin; Vor Ort; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen im Bereich Risikomanagement sucht einen Mathematiker, Physiker oder Informatiker als Modellentwickler. In dieser spannenden Position werden Sie Kreditrisikomodelle weiterentwickeln und Verantwortung für Datenanalysen übernehmen. Sie arbeiten in einem hochqualifizierten Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und einem attraktiven Vergütungspaket. Zudem profitieren Sie von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einem modernen Arbeitsplatz im Herzen Berlins. Wenn Sie eine Leidenschaft für quantitative Analysen haben und in einem dynamischen Team arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Unbefristete Tätigkeit

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Individuelle Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Zuzahlung zum Jobticket

Essensgutscheine

Dienstrad-Leasing

Kostenfreie Girokontoführung

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Informatik, Physik oder VWL.
• Interesse an Datenanalysen mit Python, R und SQL.

Aufgaben

• Weiterentwicklung von Kreditrisikomodellen wie Rating und Scoring.
• Verantwortung für Datenmodellierung und -analyse.

Kenntnisse

Anwendungsorientierte Statistik

Finanzmathematik

Datenanalysen mit Python

Datenanalysen mit R

SQL

Teamorientiertes Handeln

Ausbildung

Studium in Mathematik

Studium in Informatik

Studium in Physik

Promotion

Jobbeschreibung

Mathematiker, Physiker, Informatiker, Modellentwickler (m/w/d) – Kreditrisiko, Berlin

Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.

Ihre Aufgaben:

1. Weiterentwicklung von Kreditrisikomodellen (z. B. Rating, Scoring, LGD/CCF)
2. Verantwortung für Datenmodellierung und -analyse
3. Beratung und Ergebnispräsentation bei Kunden und in Fach- / Expertenkreisen
4. Begleitung von Prüfungen durch Bankenaufsicht (EZB, BaFin/Bundesbank)

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Mathematik, Informatik, Physik, VWL oder vergleichbares quantitatives Studium
• Sehr gute Kenntnisse in anwendungsorientierter Statistik und/oder (Finanz-)Mathematik
• Interesse an Datenanalysen mit Python, R und SQL
• Sehr gute Deutschkenntnisse auf C1-Niveau
• Ausgeprägtes teamorientiertes Handeln mit Humor

Wir bieten:

• Unbefristete Tätigkeit in einem hoch qualifizierten Umfeld mit anspruchsvollen Aufgaben und einem attraktiven Vergütungspaket
• 30 Tage Urlaub, 2 Bankfeiertage und Sonderurlaub für besondere Anlässe
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Individuelle Weiterbildungsangebote via unsere Akademie
• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Optionen für mobiles Arbeiten
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Zuzahlung zum Jobticket und Essensgutscheine
• Dienstrad-Leasing (JobRad)
• Kostenfreie Girokontoführung inklusive Visa Card Gold bei der Berliner Sparkasse
• Interne Veranstaltungen wie Meet-Ups, Afterworks, Sommer- und Weihnachtsfeste
• Zentraler, moderner Arbeitsplatz im Herzen Berlins