Científico (a) de Datos Senior – Riesgo de Crédito

Solventa Fintech; Bogotá ciudad; Presencial; COP 180.000.000 - 300.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Solventa Fintech, líder en préstamos de créditos personales online, busca un Data Scientist Senior enfocado en Riesgo de Crédito para Colombia. El rol implica diseñar modelos predictivos complejos y convertirlos en decisiones de originación a gran volumen.

Buscamos perfil analítico y técnico con experiencia en Python, SQL y ML, capaz de trabajar con datos históricos, burós y fuentes alternativas para mejorar aprobación, monto, plazo y rentabilidad.

Formación

• Experiencia comprobable como Data Scientist Senior o Credit Risk Modeler.
• Experiencia desarrollando modelos para créditos de consumo/finanzas.
• Dominio avanzado de Python y SQL; ML en producción.
• Conocimiento de métricas ROC-AUC, Gini, KS, Lift.

Responsabilidades

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito.
• Construir modelos de probabilidad de mora, default, fraude y comportamiento.
• Desarrollar variables y feature engineering sobre burós y comportamiento del cliente.
• Backtesting y comparación de nuevos modelos con los actuales.
• Diseñar estrategias Champion / Challenger.
• Analizar estabilidad, drift y deterioro de performance de modelos.
• Determinar umbrales y estrategias de aprobación.
• Optimizar tasa de aprobación, riesgo y rentabilidad.
• Convertir modelos en reglas de decisión.
• Trabajar con Riesgo, Tecnología y Negocio para producción.

Conocimientos

Python

SQL

Statistics

Machine Learning

Credit Risk Modeling

Data Science

Explainability

Production ML

Risk Analytics

Model Governance

Herramientas

XGBoost

LightGBM

Logistic Regression

Random Forest

Descripción del empleo

¡Únete a Solventa Fintech, líder en préstamos de créditos personales online!

Con presencia en Argentina, Colombia, Perú, México y Estados Unidos, estamos en la búsqueda del mejor talento para fortalecer nuestro equipo. Si te apasionan los desafíos y deseas trabajar en proyectos que impulsen tu crecimiento profesional, te ofrecemos un entorno dinámico y tecnológico, donde tus ideas serán valoradas

En Solventa buscamos un (a) Científico (a) de Datos Senior especializado(a) en Riesgo de Crédito, con experiencia comprobable en construcción y optimización de modelos predictivos aplicados a originación de créditos.

La posición tendrá un rol central en la evolución de nuestros modelos de decisión de crédito, trabajando sobre grandes volúmenes de información histórica y decisiones reales de originación.

Buscamos un perfil fuertemente analítico y técnico, con capacidad para transformar datos en mejores decisiones de aprobación, monto, plazo, riesgo y rentabilidad.

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito.
• Construir modelos de probabilidad de mora, default, fraude y comportamiento.
• Desarrollar nuevas variables y realizar feature engineering sobre información de burós, comportamiento del cliente y fuentes alternativas.
• Realizar backtesting y comparar nuevos modelos contra los actualmente utilizados.
• Diseñar estrategias Champion / Challenger.
• Analizar estabilidad, drift y deterioro de performance de los modelos.
• Determinar puntos de corte y estrategias de aprobación.
• Optimizar simultáneamente tasa de aprobación, nivel de riesgo y rentabilidad.
• Convertir modelos estadísticos en reglas y estrategias concretas de decisión.
• Trabajar conjuntamente con Riesgo, Tecnología y Negocio para llevar los modelos a producción.
• Experiencia comprobable como Data Scientist Senior, Credit Risk Modeler o especialista en Modelos de Riesgo.
• Experiencia desarrollando modelos para créditos de consumo, préstamos personales, tarjetas, fintech, bancos o entidades financieras.
• Dominio avanzado de Python y SQL.
• Sólidos conocimientos de estadística y Machine Learning.
• Experiencia con modelos como Logistic Regression, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, Random Forest u otras técnicas de clasificación.
• Manejo de métricas como ROC-AUC, Gini, KS, Lift, Precision/Recall.
• Experiencia en explainability e interpretación de modelos.
• Conocimiento de análisis de vintages, cohortes, roll rates y curvas de mora.
• Experiencia trabajando con plataformas de Machine Learning empresarial y/o AutoML.
• Experiencia implementando y monitoreando modelos en producción.

Valoramos especialmente

• Experiencia trabajando con burós de crédito en Colombia, información alternativa y modelos de decisión para originación digital de alto volumen.

El perfil que buscamos

Buscamos una persona capaz de tomar millones de observaciones históricas, encontrar nuevas señales predictivas, construir modelos superiores a los existentes y demostrar cuantitativamente su impacto sobre mora, aprobación y rentabilidad.