Científico (a) de Datos Senior – Riesgo de Crédito

Solventa Lending; Bogotá ciudad; Presencial; COP 120.000.000 - 180.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Solventa Lending busca un Científico de Datos Senior especializado en Riesgo de Crédito para liderar el desarrollo de modelos predictivos de alta escala en originación de créditos. Trabajarás con grandes volúmenes históricos y decisiones reales para optimizar aprobación, monto y rentabilidad.

Se requiere experiencia en credit risk, fintech y plataformas de ML, con dominio de Python, SQL y técnicas avanzadas de ML. Proyecto centrado en mejoras continuas y despliegues en producción.

Formación

• Experiencia comprobable en modelos de riesgo de crédito y originación.
• Historial en credit risk y fintech/bancos.
• Dominio de Python y SQL con enfoque analítico.

Responsabilidades

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito.
• Construir modelos de mora, default y comportamiento.
• Realizar feature engineering con datos de burós y comportamiento.
• Backtesting y comparación con modelos actuales.
• Diseñar estrategias Champion/Challenger y evaluar drift.
• Definir puntos de corte y estrategias de aprobación.
• Optimizar aprobación, riesgo y rentabilidad de forma concurrente.
• Convertir modelos a reglas de decisión para producción.

Conocimientos

Python

SQL

Statistical Modeling

Credit Risk

Feature Engineering

Backtesting

Educación

Data Science degree

Statistics degree

Herramientas

XGBoost

LightGBM

MLflow

Airflow

Snowflake

Descripción del empleo

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Con presencia en Argentina, Colombia, Perú, México y Estados Unidos, estamos en la búsqueda del mejor talento para fortalecer nuestro equipo. Si te apasionan los desafíos y deseas trabajar en proyectos que impulsen tu crecimiento profesional, te ofrecemos un entorno dinámico y tecnológico, donde tus ideas serán valoradas

En Solventa buscamos un (a) Científico (a) de Datos Senior especializado(a) en Riesgo de Crédito, con experiencia comprobable en construcción y optimización de modelos predictivos aplicados a originación de créditos.

La posición tendrá un rol central en la evolución de nuestros modelos de decisión de crédito, trabajando sobre grandes volúmenes de información histórica y decisiones reales de originación.

Buscamos un perfil fuertemente analítico y técnico, con capacidad para transformar datos en mejores decisiones de aprobación, monto, plazo, riesgo y rentabilidad.

¿Cuál será tu desafío?

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito.
• Construir modelos de probabilidad de mora, default, fraude y comportamiento.
• Desarrollar nuevas variables y realizar feature engineering sobre información de burós, comportamiento del cliente y fuentes alternativas.
• Realizar backtesting y comparar nuevos modelos contra los actualmente utilizados.
• Diseñar estrategias Champion / Challenger.
• Analizar estabilidad, drift y deterioro de performance de los modelos.
• Determinar puntos de corte y estrategias de aprobación.
• Optimizar simultáneamente tasa de aprobación, nivel de riesgo y rentabilidad.
• Convertir modelos estadísticos en reglas y estrategias concretas de decisión.
• Trabajar conjuntamente con Riesgo, Tecnología y Negocio para llevar los modelos a producción.

¿Qué buscamos?

• Experiencia comprobable como Data Scientist Senior, Credit Risk Modeler o especialista en Modelos de Riesgo.
• Experiencia desarrollando modelos para créditos de consumo, préstamos personales, tarjetas, fintech, bancos o entidades financieras.
• Dominio avanzado de Python y SQL.
• Sólidos conocimientos de estadística y Machine Learning.
• Experiencia con modelos como Logistic Regression, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, Random Forest u otras técnicas de clasificación.
• Manejo de métricas como ROC-AUC, Gini, KS, Lift, Precision/Recall.
• Experiencia en explainability e interpretación de modelos.
• Conocimiento de análisis de vintages, cohortes, roll rates y curvas de mora.
• Experiencia trabajando con plataformas de Machine Learning empresarial y/o AutoML.
• Experiencia implementando y monitoreando modelos en producción.

Valoramos especialmente

• Experiencia trabajando con burós de crédito en Colombia, información alternativa y modelos de decisión para originación digital de alto volumen.
• Experiencia en: Credit Decisioning
• Model Monitoring
• MLOps
• Champion/Challenger
• Model Governance
• Alternative Data
• Fraud Models.

El perfil que buscamos

Buscamos una persona capaz de tomar millones de observaciones históricas, encontrar nuevas señales predictivas, construir modelos superiores a los existentes y demostrar cuantitativamente su impacto sobre mora, aprobación y rentabilidad.