Científico (a) de Datos Senior – Riesgo de Crédito

Solventa Colombia Sas; Bogotá ciudad; Presencial; COP 120.000.000 - 240.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Solventa Colombia SAS en Bogotá busca un Científico de Datos Senior especializado en Riesgo de Crédito, con experiencia en construir y optimizar modelos predictivos para originación de créditos. Trabajarás con grandes volúmenes de datos históricos y decisiones reales de aprobación para mejorar tasas de aprobación, mora y rentabilidad.

Se requieren dominio de Python y SQL, experiencia en técnicas como Logistic Regression, XGBoost y LightGBM, y capacidad para llevar modelos a producción junto a

Formación

• Experiencia comprobable como Data Scientist Senior o similar en riesgo de crédito.
• Experiencia desarrollando modelos para créditos de consumo y fintech.
• Dominio avanzado de Python y SQL; sólidos conocimientos de estadística y ML.
• Conocimiento de métricas ROC-AUC, Gini, KS; capacidad de interpretabilidad.

Responsabilidades

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito.
• Construir modelos de mora, default, fraude y comportamiento.
• Desarrollar variables y realizar feature engineering con datos de burós y fuentes alternativas.
• Realizar backtesting y comparar con modelos actuales.
• Diseñar estrategias Champion / Challenger y monitorizar performance.
• Colaborar con Riesgo, Tecnología y Negocio para producción.

Conocimientos

Python

SQL

Statistics

Machine Learning

Credit Risk

Explainability

Feature Engineering

Model Evaluation

Backtesting

Production ML

Educación

Universidad / Carrera Profesional

Herramientas

XGBoost

LightGBM

scikit-learn

Pandas

Descripción del empleo

¡Únete a Solventa Fintech, líder en préstamos de créditos personales online!Con presencia en Argentina, Colombia, Perú, México y Estados Unidos, estamos en la búsqueda del mejor talento para fortalecer nuestro equipo. Si te apasionan los desafíos y deseas trabajar en proyectos que impulsen tu crecimiento profesional, te ofrecemos un entorno dinámico y tecnológico, donde tus ideas serán valoradasEn Solventa buscamos un (a) Científico (a) de Datos Senior especializado(a) en Riesgo de Crédito, con experiencia comprobable en construcción y optimización de modelos predictivos aplicados a originación de créditos.La posición tendrá un rol central en la evolución de nuestros modelos de decisión de crédito, trabajando sobre grandes volúmenes de información histórica y decisiones reales de originación.Buscamos un perfil fuertemente analítico y técnico, con capacidad para transformar datos en mejores decisiones de aprobación, monto, plazo, riesgo y rentabilidad.

¿Cuál será tu desafío?

• Diseñar, desarrollar y optimizar modelos de riesgo de crédito
• Construir modelos de probabilidad de mora, default, fraude y comportamiento
• Desarrollar nuevas variables y realizar feature engineering sobre información de burós, comportamiento del cliente y fuentes alternativas
• Realizar backtesting y comparar nuevos modelos contra los actualmente utilizados
• Diseñar estrategias Champion / Challenger
• Analizar estabilidad, drift y deterioro de performance de los modelos
• Determinar puntos de corte y estrategias de aprobación
• Optimizar simultáneamente tasa de aprobación, nivel de riesgo y rentabilidad
• Convertir modelos estadísticos en reglas y estrategias concretas de decisión
• Trabajar conjuntamente con Riesgo, Tecnología y Negocio para llevar los modelos a producción

¿Qué buscamos?

Experiencia comprobable como Data Scientist Senior, Credit Risk Modeler o especialista en Modelos de Riesgo. Experiencia desarrollando modelos para créditos de consumo, préstamos personales, tarjetas, fintech, bancos o entidades financieras. Dominio avanzado de Python y SQL. Sólidos conocimientos de estadística y Machine Learning. Experiencia con modelos como Logistic Regression, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, Random Forest u otras técnicas de clasificación. Manejo de métricas como ROC-AUC, Gini, KS, Lift, Precision/Recall. Experiencia en explainability e interpretación de modelos. Conocimiento de análisis de vintages, cohortes, roll rates y curvas de mora. Experiencia trabajando con plataformas de Machine Learning empresarial y/o AutoML. Experiencia implementando y monitoreando modelos en producción.

• Valoramos especialmente Experiencia trabajando con burós de crédito en Colombia, información alternativa y modelos de decisión para originación digital de alto volumen
• Credit Decisioning
• Model Monitoring
• MLOps
• Champion/Challenger
• Model Governance
• Alternative Data
• Fraud Models

El perfil que buscamos

Buscamos una persona capaz de tomar millones de observaciones históricas, encontrar nuevas señales predictivas, construir modelos superiores a los existentes y demostrar cuantitativamente su impacto sobre mora, aprobación y rentabilidad.

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• años de experiencia
• Palabras clave: scientist, cientifico, data, senior, sr, risk, financial, afianzadora, credito, credit, financiera