Analyste Quantitatif – Validation Modèles & XVA Cross-Assets

Crédit Agricole SA; Montreal (administrative region), Toronto; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en modélisation et validation de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA. Vous validez les modèles et assurez la cohérence des exigences entre les lignes de produits, en coordination avec FO Quants, Traders et Risk Managers.

Vous développez et maintenez la bibliothèque interne de valorisation (VLib) et garantissez le respect de la gouvernance modèle CACIB.

Qualifications

• Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative.
• 3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire.
• Excellente connaissance en mathématiques financières.
• Connaissance des exigences et régulations risques de marché.

Responsibilities

• Validation des modèles de valorisation pour Cross Assets et XVA.
• Communiquer avec FO Quants, Traders et Risk Manager et suivre le planning.
• Développer la bibliothèque interne de valorisation (VLib) selon la gouvernance.
• Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre lignes de produits.

Skills

Gestion de projets

Esprit analytique

Bilingue Anglais/Français

Communication cliente

Connaissance marchés financiers

Risque de marché

Education

Master en finance quantitative

Job description

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en modélisation et validation de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA. Vous validez les modèles et assurez la cohérence des exigences entre les lignes de produits, en coordination avec FO Quants, Traders et Risk Managers.

Vous développez et maintenez la bibliothèque interne de valorisation (VLib) et garantissez le respect de la gouvernance modèle CACIB.