Analyste Quantitatif – Validation Cross Assets et XVA

Crédit Agricole CIB; Montreal (administrative region); On-site; CAD 110,000 - 170,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul d’XVA au sein de l’équipe Market Risk Analytics (MRA). Rattaché au responsable MCR/MMRW/MRA, vous couvrirez l’ensemble de la validation des modèles utilisés pour valoriser les produits Cross Assets et le calcul des XVA, incluant plusieurs composants et classes de risques.

Vous assurerez la communication avec FO Quants, Traders et Risk Manager et participerez au

Qualifications

• Validation des modèles de valorisation pour Cross Assets et XVA.
• Communication avec les clients de l’équipe (FO Quants, Traders, Risk Manager).
• Contribution à la documentation et au reporting de validation.

Responsibilities

• Validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et XVA selon les procédures.
• communication régulière avec les clients MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager).
• Développement et maintenance de la bibliothèque interne VLib.
• Assurer l’uniformité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager les connaissances.

Skills

Validation de modèles

Communication avec Quants et Traders

Gestion du risque de marché

Education

Diplôme en finance, mathématiques ou équivalent

Job description

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul d’XVA au sein de l’équipe Market Risk Analytics (MRA). Rattaché au responsable MCR/MMRW/MRA, vous couvrirez l’ensemble de la validation des modèles utilisés pour valoriser les produits Cross Assets et le calcul des XVA, incluant plusieurs composants et classes de risques.

Vous assurerez la communication avec FO Quants, Traders et Risk Manager et participerez au