Analyste Quantitatif – Validation Modèles XVA & Cross‑Assets

Groupecreditagricole; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste chargé de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul d’XVA, au sein de l’équipe Market Risk Analytics (MRA).

Vous assurerez l’application des procédures de validation, participerez à la communication avec les clients internes (Quants, Traders, Risk Managers) et contribuerez au développement de la bibliothèque de valorisation.

Responsibilities

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
• Il/elle assurera la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque.
• Il/elle assurera les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• Il/elle s'assurera de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partagera toutes les connaissances.

Job description

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste chargé de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul d’XVA, au sein de l’équipe Market Risk Analytics (MRA).

Vous assurerez l’application des procédures de validation, participerez à la communication avec les clients internes (Quants, Traders, Risk Managers) et contribuerez au développement de la bibliothèque de valorisation.