Analyste Quantitatif

Crédit Agricole SA; Montreal (administrative region), Toronto; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en modélisation et validation de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA. Vous validez les modèles et assurez la cohérence des exigences entre les lignes de produits, en coordination avec FO Quants, Traders et Risk Managers.

Vous développez et maintenez la bibliothèque interne de valorisation (VLib) et garantissez le respect de la gouvernance modèle CACIB.

Qualifications

• Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative.
• 3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire.
• Excellente connaissance en mathématiques financières.
• Connaissance des exigences et régulations risques de marché.

Responsibilities

• Validation des modèles de valorisation pour Cross Assets et XVA.
• Communiquer avec FO Quants, Traders et Risk Manager et suivre le planning.
• Développer la bibliothèque interne de valorisation (VLib) selon la gouvernance.
• Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre lignes de produits.

Skills

Gestion de projets

Esprit analytique

Bilingue Anglais/Français

Communication cliente

Connaissance marchés financiers

Risque de marché

Education

Master en finance quantitative

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch et Crédit Agricole Services & Opérations.

La succursale canadienne dispose de bureaux à Montréal et à Toronto, fournissant des services financiers aux institutions financières, banques, fonds de pension et SSA canadiens, ainsi qu'aux grandes entreprises internationales dont le siège social est situé au Canada.

Crédit Agricole Services & Opérations héberge une partie des fonctions de support de Crédit Agricole CIB, notamment KYC, Services Administratifs, Risques, Informatique, Juridique ou Finance, soutenant ainsi nos activités en pleine croissance dans les Amériques et complémentant nos plateformes opérationnelles européennes et asiatiques dans une approche continue.

En rejoignant CA-CIB Canada, vous entrez dans une entreprise En vous joignant à CA-CIB Canada, vous intégrez une entreprise certifiéeExcellent lieu de travailet une équipe hautement engagée.

Résumé du poste

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul des XVA dans l’équipe de validation des modèles Market Risk Analytics (MRA).

Principales responsabilités

L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit , …).

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
• Il/elle assurera la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
• Il/elle assurera les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• Il/elle s'assurera de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partagera toutes les connaissances.

Responsabilités additionnelles

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass

Responsabilités légales et règlementaires

• Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ;
• Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.

Gestion et rapports

• Rattachement hiérarchique: Christophe Santune, Directeur, CASO Montréal – Responsable des Risques CASO
• Rattachement fonctionnel et reporting: Benoit Rodriguez, CACIB Paris – RPC MCR MRA

Contacts internes clés

• L'équipe de recherche quantitative du front office
• Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives

Contacts externes clés

Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire

Formation / Spécialisation

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative

Expérience

• 3ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
• Excellente connaissance en mathématiques financières

Compétences recherchées

• Capacité à piloter les projets dans les délais
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Sens du résultat et des priorités
• Capacité à coopérer / Transversalité
• Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques,
• Très bonnes connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
• Compétences en communication orale et écrite en anglais et en français requises (vous serez amené à servir des clients anglophones et à travailler avec des collègues anglophones)

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025