Analyste principale ou analyste principal, Validation des modèles quantitatifs (Examen de modèle)

TMX Group; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 100,000 - 130,000; Full time

Job summary

TMX Group à Montréal recherche un(e) Analyste Principal, Validation des Modèles, pour évaluer les risques financiers et les modèles associés. Vous fournirez des validations indépendantes, garantirez le respect des obligations réglementaires et participerez à des projets d'amélioration continue.

Une maîtrise en finance ou discipline quantitative est essentielle, ainsi que des compétences techniques avancées en Python et Matlab. Le poste est hybride, avec des jours de travail au bureau à Montréal ou Toronto.

Qualifications

• Au moins deux ans d'expérience en recherche et développement de modèles quantitatifs.
• Capacité à fournir des rapports écrits approfondis.
• Faire preuve d'un niveau élevé d'intégrité.

Responsibilities

• Valider la solidité des modèles de risque des filiales du Groupe TMX.
• Préparer des rapports de validation des modèles pour les autorités de réglementation.
• Collaborer avec les parties prenantes internes.

Skills

Connaissance approfondie de Python

Rigueur analytique

Exceller dans la gestion de projets

Education

Maîtrise en finance, statistique, mathématiques ou économie

Tools

Python

Matlab

SQL

Power BI

Tableau

Job description

Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX Carrières

Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu’un bon nombre d’organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers. Regroupés au sein d’une même équipe, nous nouons des liens interfonctionnels et enjambons les barrières sectorielles et géographiques, désireux de concrétiser des occasions, de contribuer au progrès et de participer à la croissance économique mondiale. Le fourmillement d’idées, la franche collaboration et le modèle d’exploitation agile nous permettent de propulser des systèmes nationaux essentiels, d’alimenter la formation de capital et l’innovation, ainsi que d’offrir une foule de possibilités aux entrepreneurs visionnaires, des produits innovants aux consommateurs et une riche carrière à notre personnel.

Ferez-vous le saut?

Le service de la validation des modèles du Groupe TMX fournit des validations indépendantes et objectives et une analyse critique efficace des modèles de risque et autres composantes ne relevant pas des modèles – principalement pour nos filiales de services postnégociation que sont la CDS et la CDCC. La validation des modèles est un élément central du cadre de gestion du risque et constitue un pan essentiel des moyens mis en œuvre pour nous assurer de la conformité aux exigences réglementaires, d’où l’importance d’une validation indépendante des modèles de risque et d’autres éléments ne relevant pas des modèles.

Cette fonction est dictée par des principes de valeur ajoutée, en vue d’améliorer les activités de la société. Vous aiderez le Groupe TMX à réaliser ses objectifs grâce à une méthode systématique et structurée pour évaluer et améliorer l’efficacité des processus de gouvernance et de gestion des risques.

Sommaire du poste

Le rôle de l’analyste principal ou de l’analyste principal, Validation des modèles, consiste à effectuer la validation quantitative et qualitative des modèles, et d’autres éléments ne relevant pas des modèles, conçus dans le but d’évaluer et d’analyser les risques financiers ainsi que les risques de marché, de crédit et de liquidité. À titre de membre de l’équipe de validation des modèles indépendante, la ou le titulaire a la responsabilité de valider la solidité des modèles de risque des filiales du Groupe TMX. Elle ou il fournit son expertise et des conseils en matière de techniques et d’applications de modélisation de pointe, et veille à ce que la méthodologie et la mise en œuvre de la modélisation respectent les obligations réglementaires et les politiques internes.

Supérieur : Chef, Validation de modèle

Lieu de travail : Poste hybride, qui exige une présence au bureau de Toronto (Ontario) ou de Montréal (Québec) deux ou trois jours par semaine.

Principales responsabilités

• Évaluation des modèles : évaluer la solidité des modèles et des éléments qui ne relèvent pas des modèles ainsi que les risques qui y sont associés, des points de vue technique et fonctionnel; évaluer la solidité conceptuelle des modèles et leur performance, de même que le processus de surveillance continue.
• Évaluation comparative : concevoir des modèles (finances, gestion du risque, établissement des prix, économétrie et prévision) afin de comparer ou de reproduire les résultats du modèle qui fait l’objet de la validation.
• Réduction du risque : prendre des décisions rigoureuses et judicieuses au sujet de problèmes complexes et utiliser son expertise afin de faire en sorte que les entités du Groupe TMX ne soient pas exposées à des risques inutiles.
• Direction stratégique : participer à des projets qui consistent à cerner les principaux risques et contrôles liés aux modèles, et évaluer la solidité de l’environnement de modélisation.
• Validation postnégociation : effectuer la validation des nouveaux modèles (et autres composantes) de gestion du risque liés aux systèmes des services de postnégociation.
• Élaboration de politiques : participer au développement et à la mise à jour de la politique de gestion des risques liés aux modèles et aux autres composantes.
• Rédaction de rapports : préparer des rapports de validation des modèles et des présentations à l’intention des autorités de réglementation et des comités de gestion des risques de la haute direction.
• Collaboration : collaborer avec les parties prenantes internes et coordonner la planification des activités de manière à ce que les examens et le contrôle soient réalisés comme prévu.
• Amélioration continue : veiller à ce que les programmes soient conformes aux pratiques exemplaires à l’échelle mondiale et contribuent à l’efficacité du service des affaires juridiques et du service de gestion des risques.

Compétences et expérience

Exigences

• Formation : Maîtrise en finance, en statistique, en mathématiques ou en économie, ou dans un autre domaine d’études quantitatives.
• Expérience : Au moins deux ans d’expérience pertinente en recherche, développement et mise en place de modèles quantitatifs.
• Compétences techniques : Connaissance approfondie d’outils de programmation comme Python et Matlab.
• Rigueur analytique : Capacité à repérer et à analyser les problèmes et à fournir des recommandations et des rapports écrits approfondis.
• Exécution de haut niveau : Capacité éprouvée à gérer simultanément de multiples projets et priorités dans un environnement exigeant et dynamique.
• Professionnalisme : Faire preuve d’un niveau élevé d’intégrité et d'un sens de l'éthique irréprochable.

Atouts

• Connaissance de SQL, VBA, Power BI ou Tableau
• Connaissance des exigences réglementaires comme les Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF), les exigences du BSIF et les lignes directrices du Règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR)
• Expérience dans le secteur des technologies et des services financiers

Fourchette de rémunération : 100 000 $ CA à 130 000 $ CA par an (le salaire offert peut varier en fonction de divers facteurs, notamment les connaissances, les compétences et l’expérience pertinentes de la personne retenue).