Especialista de Modelagem de Crédito

Find Hr; São Paulo; Sur place; BRL 180 000 - 240 000; Plein temps

Résumé du poste

Find Hr busca profissional para atuar na modelagem de risco de crédito, com foco em cartões. O contratado irá desenvolver e monitorar modelos, validar métricas e apoiar a governança de dados e as exigências regulatórias, contribuindo para a eficiência da carteira.

É desejável experiência no setor financeiro/fintech, conhecimentos de ML, Python e SQL, além de strong atuação em ambientes híbridos na região de São Paulo.

Qualifications

• Experiência consolidada em modelagem estatística aplicada a risco de crédito.
• Conhecimento em machine learning, redes neurais e técnicas avançadas de modelagem.
• Domínio de métricas de performance e backtesting de modelos.

Responsabilités

• Desenvolver, revisar e monitorar modelos de risco de crédito para cartão.
• Avaliar performance de scores, propondo melhorias e calibrações.
• Construir modelos proprietários como behaviour score e governança de documentação técnica.
• Dar suporte a validação interna, auditorias e demandas regulatórias.
• Participar de projetos de evolução analítica e arquitetura de dados.

Connaissances

Modelagem estatística

Machine learning

SQL

Python

Governança de modelos

Experiência financeira/credito

Formation

Engenharia

Estatística

Economia

Outils

SQL

Python

R

Description du poste

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Desenvolver, revisar e monitorar modelos de risco de crédito voltados principalmente para cartão de crédito, incluindo modelos de concessão, comportamento, limite e inadimplência;


• Avaliar a performance dos scores atualmente utilizados pela companhia, propondo melhorias, recalibrações e novos fornecedores/bureaus quando necessário;


• Construir e evoluir modelos proprietários, como behaviour score, garantindo maior eficiência e previsibilidade da carteira;


• Garantir documentação técnica, rastreabilidade e governança dos modelos estatísticos;


• Apoiar processos de validação interna, auditoria e demandas regulatórias relacionadas aos modelos de crédito;


• Atuar como referência técnica da área, apoiando tecnicamente os analistas e contribuindo para a evolução da estrutura de modelagem;


• Participar de projetos estruturantes relacionados à evolução analítica, arquitetura de dados e melhoria contínua dos motores de crédito.

PERFIL TÉCNICO:

• Experiência consolidada em modelagem estatística aplicada a risco e crédito;


• Conhecimento em machine learning, redes neurais e técnicas avançadas de modelagem;


• Domínio de métricas de performance e estabilidade de modelos, como KS, Gini, PSI, AUC e backtesting;


• Vivência com linguagens de programação e manipulação de dados, como SQL, Python ou similares;


• Conhecimento em governança, documentação e monitoramento de modelos estatísticos;


• Experiência em ambientes financeiros, fintechs, instituições de crédito ou empresas com produtos financeiros/cartão de crédito;


• Formação superior em áreas quantitativas, como Engenharia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Economia ou correlatas.

Local: São Paulo | SP- atuação no modelo híbrido.