Especialista de Modelagem de Risco de Crédito

Techfin ERP Finance - uma empresa TOTVS e Itaú; São Paulo; Hybrid; BRL 180,000 - 250,000; Full time

Benefits offered by this job

PLR

Vale-Transporte

Plano de saúde

Job summary

Techfin ERP Finance - uma empresa TOTVS e Itaú busca profissional para integrar o time de Modelagem de Risco de Crédito, atuando no desenvolvimento, implantação e gestão de modelos de parâmetros de risco de crédito. A posição exige forte capacidade analítica, experiência com Python/SQL e conhecimento em PD, LGD e EAD.

O papel envolve calibração, backtesting, monitoramento e governança de metodologias, com interação com Crédito, Dados e Finanças, em regime híbrido no Brasil.

Qualifications

• Formação superior em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência de Dados, Computação ou áreas quantitativas correlatas.
• Experiência com técnicas de Machine Learning aplicadas a crédito
• Experiência com modelagem estatística aplicada a risco de crédito, principalmente PD, LGD e/ou EAD
• Experiência ou conhecimento relevante em modelagem de perdas esperadas e PDD
• Domínio de estatística, probabilidade e técnicas de modelagem preditiva
• Capacidade de manipulação e análise de dados utilizando Python e SQL em nível avançado
• Perfil altamente analítico, investigativo e crítico, com capacidade de transformar problemas de negócio em abordagens quantitativas estruturadas.

Responsibilities

• Desenvolver e aprimorar modelos de parâmetros de risco de crédito, especialmente PD, LGD e EAD
• Atuar na modelagem e evolução das metodologias utilizadas no cálculo de das Perdas Esperadas da instituição
• Conduzir análises de performance dos modelos, incluindo calibração, poder discriminante, estabilidade, backtesting e monitoramento
• Explorar grandes volumes de dados para identificar relações, comportamentos e drivers de risco relevantes
• Documentar metodologias, premissas, limitações e resultados dos modelos, garantindo sua adequada governança
• Trabalhar em conjunto com os times de Crédito, Dados, Finanças e demais áreas na aplicação dos modelos aos processos de decisão e gestão de risco
• Representar o time junto a auditorias internas e externas e atender a todas as demandas regulatórias associadas à mensuração e monitoramento de perdas de crédito

Skills

Capacidade analítica

Python

SQL

Modelagem de risco

Análise de resultados

Machine Learning aplicado a crédito

Transformar problemas de negócio em QI

Education

Estatística

Matemática

Engenharia

Economia

Ciência de Dados

Tools

Python

SQL

Job description

Estamos buscando uma pessoa para integrar nosso time de Modelagem de Risco de Crédito, com atuação focada no desenvolvimento, implantação e gestão de modelos de parâmetros de risco de crédito.

Procuramos alguém com forte capacidade analítica, que goste de trabalhar com problemas quantitativos complexos e tenha interesse em entender não apenas como um modelo funciona, mas também por que ele funciona, quais são suas implicações no negócio e como seus resultados se traduzem em decisões de crédito.

A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.

Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas

E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.

Responsabilidades e atribuições:

• Desenvolver e aprimorar modelos de parâmetros de risco de crédito, especialmente PD, LGD e EAD;
• Atuar na modelagem e evolução das metodologias utilizadas no cálculo de das Perdas Esperadas da instituição;
• Conduzir análises de performance dos modelos, incluindo calibração, poder discriminante, estabilidade, backtesting e monitoramento;
• Explorar grandes volumes de dados para identificar relações, comportamentos e drivers de risco relevantes;
• Documentar metodologias, premissas, limitações e resultados dos modelos, garantindo sua adequada governança;
• Trabalhar em conjunto com os times de Crédito, Dados, Finanças e demais áreas na aplicação dos modelos aos processos de decisão e gestão de risco;
• Representar o time junto a auditorias internas e externas e atender a todas as demandas regulatórias associadas à mensuração e monitoramento de perdas de crédito.

Requisitos:

• Formação superior em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência de Dados, Computação ou áreas quantitativas correlatas;
• Experiência com técnicas de Machine Learning aplicadas a crédito;
• Experiência com modelagem estatística aplicada a risco de crédito, principalmente PD, LGD e/ou EAD;
• Experiência ou conhecimento relevante em modelagem de perdas esperadas e PDD;
• Domínio de estatística, probabilidade e técnicas de modelagem preditiva;
• Capacidade de manipulação e análise de dados utilizando Python e SQL em nível avançado;
• Perfil altamente analítico, investigativo e crítico, com capacidade de transformar problemas de negócio em abordagens quantitativas estruturadas.

Será um diferencial

• Experiência com outros modelos de crédito, como application scoring, behavioral scoring, collection scoring, modelos de propensão ou modelos de portfólio;
• Conhecimento de IFRS 9/CPC 48 e Resolução CMN nº 4.966, especialmente metodologias de perdas esperadas;
• Vivência com implementação, monitoramento ou validação independente de modelos;
• Conhecimento sobre ciclo de crédito, performance de carteiras e políticas de crédito.

O perfil que queremos no time:

Mais do que alguém que saiba executar uma metodologia, buscamos uma pessoa que tenha curiosidade intelectual e profundidade analítica.

Alguém que questione resultados, investigue comportamentos inesperados nos dados, teste hipóteses e consiga distinguir uma relação estatística de um fenômeno econômico real.

Esperamos também capacidade de equilibrar rigor quantitativo e aplicação prática. Um bom modelo não deve apenas performar bem estatisticamente. Ele precisa ser implantável, robusto, monitorável e útil para a tomada de decisão.

Se você gosta de crédito, dados e de resolver problemas complexos usando modelagem quantitativa, queremos conversar com você.

• PLR - Participação nos lucros e resultados proporcional aos meses trabalhados no ano.
• Vale Alimentação - Benefício totalmente subsidiado pela empresa.
• Plano de saúde e odontológico.
• Previdência Privada.
• Vale-Transporte - Concedido conforme legislação vigente, com desconto de 6% do salário.
• Estacionamento - A empresa subsidia parte do valor.
• Auxilio-Creche - Disponível para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
• Wellz - Psicoterapia online com atendimento humanizado e uso ilimitado.
• Psicologia Viva - Psicoterapia breve, com sessões semanais por até 8 semanas.
• Wellhub - Acesso a rede de academias e estúdios.
• Clinicas Einstein - Acesso presencial conforme oferta e disponibilidade da rede.
• Fretado gratuito, bicicletário e vestiário à disposição.
• +Saudáveis - Ações voltadas ao bem-estar financeiro, emocional e físico, promovendo saúde e qualidade de vida.
• +Vantagens - Plataforma com descontos exclusivos em diversos produtos, serviços e segmentos para colaboradores e dependentes.
• UniCorp Techfin - Cursos, trilhas de aprendizagem e programas desenvolvidos em parceria com instituições de ensino.

Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.

Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados

Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui.