Core Quant

XP, Inc.; São Paulo; Presencial; BRL 300 000 - 700 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde

Benefícios iFood (VA/VR)

Licença parental: maternidade 6 meses,

Auxílio Creche

Cartão XP Visa Infinite

Resumo da oferta

XP Inc. busca um Core Quant para garantir precificação acurada de instrumentos financeiros, desde renda fixa até derivativos exóticos, atuando como ponte entre trading e execução operacional.

O papel exige formação robusta, experiência no mercado brasileiro e em engines de cálculo de alto desempenho, com foco em qualidade de modelagem e governança.

Qualificações

• Graduação em áreas quantitativas (Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística, Ciência da Computação).
• Experiência de 4+ anos em Quantitative Development, Risk Quant ou áreas correlatas em instituições financeiras.
• Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no BR.
• Capacidade de otimizar performance de engines de cálculo e de traduzir matemática para stakeholders.

Responsabilidades

• Desenvolver e calibrar modelos de precificação para instrumentos de renda fixa, derivativos de balcão e exóticos.
• Construir superfícies de volatilidade com modelos como SABR, Heston e Local Volatility.
• Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, árvores e métodos de diferenças finitas.
• Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos.
• Desenvolver kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL.
• Implementar testes unitários, de regressão e de estresse e documentar metodologias.

Conhecimentos

Quantitative development

Precificação de derivativos

Risco Quant

Comunicação técnica

Formação académica

Graduação em áreas quantitativas

Mestrado

Doutorado

Ferramentas

C++

Python

CUDA/OpenCL

Descrição da oferta de emprego

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Buscamos por um Core Quant que será responsável por garantir que todos os instrumentos financeiros — dos mais líquidos aos mais exóticos — sejam precificados com precisão matemática, performance computacional e aderência regulatória, servindo como a camada central entre a estratégia de trading e a execução operacional.

• Graduação em áreas quantitativas: Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística, Ciência da Computação. Mestrado ou doutorado é um diferencial.
• Mínimo de 4 anos de experiência comprovada em emCore Quant,Quantitative Development,Risk Quantou áreas correlatas (comoProduct Control,Valuation ControlouModel Validation) em instituições financeiras, incluindo bancos, corretoras, asset managers, hedge funds e fintechs.
• Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no mercado brasileiro (B3, balcão organizado).
• Vivência em otimização de performance de engines de cálculo.
• Pensamento crítico e analítico: Capacidade de questionar premissas de modelos e identificar edge cases que podem quebrar hipóteses matemáticas.
• Comunicação técnica: Habilidade de traduzir matemática complexa para stakeholders não-técnicos (traders, gestores de risco, auditores).
• Resolução de problemas sob pressão: Em dias de estresse de mercado (ex.: choque de juros, gap de abertura), o Core Quant é acionado para recalibrar modelos em tempo real.
• Colaboração multifuncional: Trabalha lado a lado com Traders, Risk Managers e QuantDevs.
• Ownership e autonomia: Capacidade de liderar projetos de modelagem do zero, desde a concepção matemática até a entrega em produção.

Desafios e Impacto

• Desenvolver e calibrar modelos de precificação para instrumentos de Renda Fixa, Derivativos de Balcão e Derivativos Exóticos.
• Construir e manter superfícies de volatilidade utilizando modelos como SABR, Heston e Local Volatility.
• Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, Árvores Binomiais/Trinomiais e Métodos de Diferenças Finitas (PDE).
• Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos sob gestão.
• Desenvolver e otimizar kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL para paralelização em GPU.
• Implementar testes unitários, de regressão e de estresse para garantir a integridade dos modelos.
• Documentar modelos, metodologias e decisões técnicas seguindo as diretrizes de Governança de Modelos.
• Mentorear quantitativos juniores e plenos, revisando código, modelos e documentação.

Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

Avaliação técnica: Entrevista focada nas habilidades específicas necessárias para a função.

Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.
Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

* Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.

Buscamos construir um ambiente seguro e inclusivo para o desenvolvimento profissional de todas as pessoas e não toleramos qualquer tipo de discriminação de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.

Caso não se sinta à vontade para responder às perguntas, você pode selecionar "Prefiro não responder". As respostas não afetarão o processo seletivo e serão tratadas com confidencialidade.