Analista Sênior – Risk and Business Analytics

Braskem; São Paulo; Hybrid; BRL 180.000 - 320.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Braskem está buscando Analista Sênior na área de Risk and Business Analytics para liderar desenvolvimento e validação de metodologias de risco, com automação de processos e análises quantitativas. O profissional orientará analistas juniores e apoiará liderança em cenários e estratégias de mitigação de risco.

As principais responsabilidades incluem implantação de modelos de risco, desenvolvimento de ferramentas em Python e suporte a operações de hedge accounting, com atuação técnica referência

Qualifikationen

• Graduação completa em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas.
• Experiência profissional relevante em risco de mercado, tesouraria, mercados financeiros ou áreas quantitativas.
• Conhecimento em derivativos, câmbio, juros, commodities e MtM.
• Domínio de Python para análise de dados, modelagem de risco e automação.
• Excel avançado e ferramentas de automação (VBA ou similares).
• Conhecimento de técnicas de stress testing e cenários de risco.

Aufgaben

• Realizar marcação a mercado (MtM) de derivativos e manter consistência de premissas.
• Desenvolver, validar e aprimorar modelos de risco de mercado (VaR, ES, cenários).
• Desenvolver modelos quantitativos e simulações para mensurar riscos financeiros.
• Desenhar ferramentas em Python para automação, modelagem e geração de relatórios.
• Monitorar exposições financeiras, contábeis e econômicas e avaliar impactos.
• Conduzir hedge accounting conforme políticas da empresa e apoiar comitês executivos.

Kenntnisse

Python

Modelagem quantitativa

VaR

Monte Carlo

Pandas

NumPy

SciPy

Excel

Risco de mercado

Hedge accounting

Ausbildung

Engenharia

Economia

Estatística

Matemática

Ciências Atuariais

Tools

SQL

Power BI

VBA

Python

Jobbeschreibung

SAO PAULO, SP, Brasil

Descrição do Cargo

A área de Risk and Business Analytics é responsável por monitorar, mensurar e gerenciar a exposição da companhia aos principais fatores de risco de mercado — incluindo câmbio, taxas de juros e commodities —, apoiar os programas de hedge accounting, acompanhar os controles internos (SOx) relacionados a instrumentos financeiros e desenvolver modelos quantitativos e análises de risco que suportem a tomada de decisão da companhia.

A posição de Analista Sênior terá papel de referência técnica dentro da área, com responsabilidade sobre o desenvolvimento, aprimoramento e validação de metodologias de risco, automação de processos e análises quantitativas. Também será responsável por orientar analistas mais juniores e apoiar a liderança na discussão de exposições, cenários e estratégias de mitigação de risco.

Principais Responsabilidades

• Realizar e revisar a marcação a mercado (MtM) de derivativos, garantindo consistência metodológica e de premissas;
• Desenvolver, validar e aprimorar modelos de risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, sensibilidade, cenários e stress tests);
• Desenvolver modelos quantitativos e simulações para mensuração de riscos financeiros, incluindo câmbio, juros e commodities;
• Desenvolver ferramentas em Python para automação, modelagem, análise de dados e geração de relatórios;
• Monitorar exposições financeiras, contábeis e econômicas, avaliando impactos sobre resultados, fluxo de caixa e liquidez;
• Avaliar riscos relacionados a matérias-primas, operações de trading e demais fatores de mercado relevantes;
• Apoiar a elaboração da nota de instrumentos financeiros e garantir a execução dos controles SOx da área;
• Estruturar análises e materiais para comitês e fóruns executivos, traduzindo resultados quantitativos em recomendações para tomada de decisão;
• Conduzir programas de hedge accounting, assegurando efetividade e aderência às políticas da companhia;.
• Graduação completa em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência profissional relevante em risco de mercado, tesouraria, mercados financeiros, trading, controladoria financeira ou áreas quantitativas;
• Experiência prévia com desenvolvimento ou utilização de modelos quantitativos aplicados a risco financeiro.
• Conhecimento em risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, stress testing, cenários e sensibilidades);
• Conhecimento em modelagem quantitativa, estatística e econometria aplicada a mercados financeiros;
• Domínio de Python para análise de dados, modelagem de risco, simulações e automação;
• Experiência com bibliotecas como pandas, NumPy, SciPy e similares;
• Conhecimento de simulação de Monte Carlo, séries temporais, volatilidade e correlação;
• Conhecimento de derivativos, câmbio, juros, commodities e metodologias de precificação e MtM;
• Excel avançado e ferramentas de automação (VBA ou similares);
• Capacidade de estruturar, validar e documentar modelos quantitativos e processos de risco.

Diferenciais

• Certificação (CFA e FRM) concluída ou em andamento;
• Experiência com SQL para manipulação e tratamento de bases de dados;
• Experiência com Power BI ou outras ferramentas de visualização e Business Intelligence;
• Conhecimento de metodologias de modelagem de volatilidade e séries temporais, como GARCH, modelos de mean reversion e processos estocásticos;
• Experiência com construção de curvas, precificação de derivativos e modelos de fatores de risco;
• Experiência com APIs e integração de fontes de dados de mercado.