ESPECIALISTA RISCOS MERCADO FINANCEIRO I

Inpasa; São Paulo; Vor Ort; BRL 180.000 - 240.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A Inpasa, referência no setor, busca profissional para mensurar, controlar e reportar os riscos de mercado da companhia, incluindo commodities, câmbio e juros. O candidato será responsável por obter exposições físicas e financeiras e consolidar a posição líquida para cálculo de métricas e reportes.

O papel envolve estruturação de hedge, análise de adesão e controles internos, contribuindo para uma governança de riscos mais robusta e decisão baseada em dados de mercado.

Qualifikationen

• Ensino Superior completo.
• Pós-graduação completa.

Aufgaben

• Obter exposições físicas e financeiras da companhia, incluindo dívidas e derivativos, para base de posição confiável.
• Consolidar a posição líquida única, reconciliando fontes para visão de cobertura integral.
• Calcular e analisar VaR, CVaR, Stress Test, sensibilidades e efetividade de hedge para reporte independente.
• Analisar hedge, avaliando aderência, efetividade e reflexos no hedge accounting.
• Elaborar relatórios de risco a partir da posição consolidada e dados de mercado para suporte à tomada de decisão.
• Apoiar a construção da política de riscos, limites e controles, fortalecendo a governança de riscos.

Ausbildung

Ensino Superior Completo

Pós-Graduação Completo

Jobbeschreibung

Mensurar, controlar e reportar de forma independente os riscos de mercado da companhia, abrangendo commodities, câmbio e juros. Obter e validar as exposições físicas e financeiras junto às áreas responsáveis, consolidando a posição líquida da companhia. Calcular e analisar criticamente as métricas de risco (VaR, CVaR, Stress Test e sensibilidades) junto da elaboração de relatórios que dão suporte à tomada de decisão.

Responsabilidades e atribuições

• Obter as exposições físicas e financeiras da companhia, incluindo dívidas, derivativos e demais operações financeiras, junto às fontes responsáveis por cada parte do book (ERP, data lake, Middle Office e Tesouraria). Criticar a integridade e a correção dos inputs, a fim de garantir uma base de posições confiável, automática e auditável;
• Consolidar a posição líquida única da companhia, reconciliando os books e integrando as parcelas de exposição de cada fonte numa visão de cobertura integral, a fim de viabilizar o cálculo das métricas de risco de mercado;
• Calcular, analisar e criticar métricas de risco de mercado (VaR, CVaR, Stress Test, sensibilidades e efetividade de hedge), entendendo a formação de cada número e questionando inconsistências, a fim de assegurar um reporte independente e confiável;
• Analisar a estruturação de operações de hedge, avaliando aderência, efetividade esperada e reflexos de hedge accounting, a fim de subsidiar tecnicamente as decisões de proteção da margem;
• Elaborar relatórios e reportes de riscos a partir da posição consolidada e dos dados de mercado, a fim de dar suporte à tomada de decisão;
• Apoiar a construção da política de riscos de mercado, de limites e de controles, contribuindo com análises e dados, a fim de fortalecer a governança de riscos da companhia.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo
• Pós-Graduação Completo