Espec Riscos Mercado III

Banco Santander SA; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 240,000; Full time

Job summary

Banco Santander SA em São Paulo busca profissional para desenvolver modelos quantitativos de gestão de Riscos de Mercado, apoiando carteiras Trading e Banking, com foco em VaR, SVaR, e instrumentos como swaps, opções, bonds e futuros. Você aplicará técnicas estatísticas, regressão, séries temporais e álgebra linear, manipulará dados com Python e documentará metodologias.

Inglês é desejável; espanhol é diferencial.

Qualifications

• Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas.
• Experiência com métodos quantitativos: probabilidades, estatística, regressão, séries temporais, álgebra linear.
• Experiência com manipulação/transformação de dados usando programação, especialmente Python.
• Organização, senso de urgência, capacidade analítica e boa comunicação com áreas parceiras.
• Inglês para leitura/escrita; espanhol é diferencial.

Responsibilities

• Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando carteiras Trading e Banking.
• Aplicar técnicas estatísticas, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos.
• Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções.
• Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado.
• Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas.
• Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.

Skills

Métodos quantitativos

Python

Manipulação de dados

Inglês técnico

Espanhol (diferencial)

Education

Bacharelado em Estatística/Matemática ou áreas correlatas

Tools

Murex

Job description

## Espec Riscos Mercado IIIBewerben: SAO PAULO: Vollzeit: Heute ausgeschrieben: Req1615810Espec Riscos Mercado IIICountry: Brasilien**Nesse papel, você irá:** * Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking;* Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos;* Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções;* Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado;* Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas;* Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo. **Para esse papel, valorizamos:** * Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas;* Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear;* Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python;* Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras;* Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial;* Será valorizada experiência com sistemas de Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes;* Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais;* Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial.