Analista de Modelagem de Risco de Crédito Sr – PD, LGD e EAD

BANCO DAYCOVAL; São Paulo; Sur place; BRL 180 000 - 320 000; Plein temps

Résumé du poste

O Banco Daycoval busca profissional com experiência prática em Modelagem de Risco de Crédito para integrar o time de modelagem. O foco é em desenvolvimento e calibração de modelos de PD, LGD e EAD, com atuação em crédito corporativo, atacado ou carteiras com poucos eventos de default.

O papel requer capacidade de estruturar bases históricas, definir defaults, janelas de observação e segmentação de carteiras, além de aplicar técnicas estatísticas, backtesting e validar a performance dos modelos,

Qualifications

• Experiência prática no desenvolvimento de modelos de crédito com PD, LGD e EAD.

Responsabilités

• Desenvolvimento, calibração, validação e monitoramento de modelos de PD, LGD e EAD.
• Estruturação de bases históricas, definição de default e janelas de observação.
• Aplicação de técnicas estatísticas, backtesting e análise de performance dos modelos.

Connaissances

Modelagem de Risco de Crédito

PD

LGD

EAD

Backtesting

IFRS 9

Python

SQL

SAS

R

Outils

Python

SQL

SAS

R

Description du poste

Estamos em busca de um(a) profissional com experiência prática em Modelagem de Risco de Crédito para integrar o time do Banco Daycoval. Buscamos um perfil quantitativo e hands-on, que tenha participado diretamente do desenvolvimento ou da recalibração de modelos de risco - não apenas da utilização dos parâmetros, geração de relatórios ou acompanhamento da carteira. A prioridade será de perfis com experiência prática em crédito corporate, atacado ou carteiras com poucos eventos de default.

A posição terá atuação em:

• Desenvolvimento, calibração, validação e monitoramento de modelos de PD, LGD e EAD;
• Estruturação de bases históricas, definição de default, target, janelas de observação e segmentação das carteiras;
• Aplicação de técnicas estatísticas, backtesting e análise de performance, calibração e estabilidade dos modelos;
• Modelagem de perda esperada e provisionamento, considerando IFRS 9 e Resolução BCB nº 4.966;
• Automação de rotinas e pipelines de modelagem utilizando Python, SQL, SAS ou R;
• Documentação metodológica, homologação e sustentação técnica perante áreas de negócio, validação independente e auditoria;
• Desenvolvimento de modelos para carteiras de crédito, com especial interesse em profissionais que tenham atuado comcrédito corporate, atacado ou carteiras com poucos eventos de default.

Procuramos alguém que consiga explicar e executar o ciclo completo da modelagem: da construção da base à implementação e ao monitoramento do modelo em produção.

Experiências exclusivamente relacionadas ao uso de scores, políticas de concessão, gestão de portfólio ou consumo de parâmetros não serão suficientes para esta posição sem a participação prática no desenvolvimento dos modelos.