Credit Risk Consultant

Bravemind; Lisboa; Híbrido; EUR 42 000 - 64 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Bravemind encontra-se a recrutar profissionais com experiência em Risco de Crédito Quantitativo, para integrar projetos em contexto Big4, na área de Financial Services Risk Management. Procuramos perfis com experiência no desenvolvimento e validação de modelos de risco de crédito, nomeadamente IFRS 9, PD e LGD, com interesse em evoluir em projetos de elevada exigência técnica no setor financeiro.

Inglês fluente e boa comunicação são desejáveis. Localização: Lisboa.

Qualificações

• Entre 3 e 5 anos de experiência em risco de crédito quantitativo.
• Experiência prática em desenvolvimento e validação de modelos IFRS 9, PD e LGD.
• Gestão, supervisão ou acompanhamento de elementos juniores.
• Conhecimentos sólidos de estatística, modelação financeira e análise de dados.
• Inglês fluente.

Responsabilidades

• Desenvolver e validar modelos de risco de crédito, incluindo PD, LGD, EAD e IFRS 9.
• Analisar dados e aplicar metodologias estatísticas para avaliação de risco.
• Realizar testes de performance, calibração, documentação e validação de modelos.
• Apoiar projetos de stress testing, ICAAP e definição de apetite ao risco.
• Preparar relatórios e apresentações para clientes e equipas internas.

Descrição da oferta de emprego

Descrição do cargo

A

Bravemind

encontra-se a recrutar profissionais com experiência em

Risco de Crédito Quantitativo,

para integrar projetos em contexto

Big4,

na área de

Financial Services Risk Management.

Procuramos perfis com experiência no desenvolvimento e validação de modelos de risco de crédito, nomeadamente IFRS 9, PD e LGD, e interesse em evoluir em projetos de elevada exigência técnica no setor financeiro.

Missão:

Integrar a equipa de Financial Services Risk Management em projetos de desenvolvimento, validação e acompanhamento de modelos quantitativos de risco de crédito, contribuindo para a análise de dados, aplicação de metodologias estatísticas e produção de documentação técnica, assegurando a qualidade das entregas e a relação próxima com clientes e stakeholders.

Responsabilidades:

Desenvolver e validar modelos de risco de crédito, nomeadamente modelos de PD, LGD, EAD e ECL/IFRS 9. Analisar dados e aplicar metodologias quantitativas na avaliação do risco de crédito. Realizar testes de performance, calibração, documentação e validação de modelos. Apoiar projetos de stress testing, ICAAP e definição de apetite ao risco. Preparar análises, relatórios e apresentações para clientes e equipas internas. Coordenar e acompanhar o trabalho de elementos mais juniores, garantindo a qualidade técnica das entregas e apoiando o seu desenvolvimento. Colaborar na implementação de soluções e ferramentas de gestão de risco.

Experiência:

Entre 3 e 5 anos de experiência em risco de crédito quantitativo. Experiência prática em desenvolvimento e/ou validação de modelos IFRS 9, PD e LGD. Experiência na gestão, supervisão ou acompanhamento de elementos mais juniores. Conhecimentos sólidos de estatística, modelação financeira e análise de dados. Experiência com ferramentas como Python, R, SAS, SQL, VBA ou similares. Formação superior em Matemática, Estatística, Finanças Quantitativas, Física, Engenharia ou área equivalente. Forte capacidade analítica, atenção ao detalhe e boa capacidade de comunicação. Inglês fluente

Localização:

Lisboa.

Regime:

Híbrido / Client-facing.

As candidaturas serão analisadas no prazo de 15 dias. Os candidatos selecionados serão contactados para entrevista. As restantes candidaturas serão incluídas na nossa base de dados para futuras oportunidades. Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade, de acordo com a Lei de Proteção de Dados.