Quant Analyst ( Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Tempo integral

Resumo da vaga

BBVA México busca Analista Cuantitativo/a de Renta Fija para desarrollar y calibrar modelos de valoración y gestión de riesgo de derivados, trabajando con las mesas de negociación y estructuración.

El candidato ideal aportará rigor en desarrollo de modelos para tipos de interés y crédito, traduciendo retos finacieros en código eficiente y soluciones robustas, con visión estratégica y orientación a resultados.

Qualificações

• Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía Cuantitativa.
• 1–2 años de experiencia en modelos de valoración.
• Conocimientos de métodos numéricos, probabilidad y optimización de portafolios.
• Dominio de .NET, Python o C++.
• Inglés conversacional.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos matemáticos de valoración y métricas de gestión de riesgo para derivados de renta fija y crédito.
• Analizar requerimientos de modelos de las mesas de negociación y estructuración, priorizando soluciones.
• Probar, calibrar y validar internamente los modelos matemáticos, garantizando solidez metodológica.
• Colaborar con Desarrollo Cuantitativo para integrar librerías y algoritmos en entornos de prueba y sistemas internos.
• Elaborar documentación técnica metodológica y brindar soporte a mesas de negocio.

Conhecimentos

Finanzas cuantitativas

Python

C++

.NET

Matemáticas financieras

Formação

Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía Cuantitativa

Doctorado (opcional)

Descrição da vaga

Fecha límite para apuntarse:
2026-11-04

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

¿Qué estamos buscando?

Analista Cuantitativo/a de Renta Fija (Parques BBVA)

Descripción del Puesto

¿Te apasiona resolver desafíos matemáticos de alta complejidad y modelar el futuro de los mercados financieros globales?

El equipo de Quants de Fixed Income dentro de BBVA Technology América y QBS en Mercados Globales desarrolla soluciones metodológicas avanzadas para la valoración y gestión del riesgo de derivados de tipos de interés, crédito e inflación. En esta posición colaborarás con mesas de negociación y estructuración, diseñando prototipos y herramientas analíticas clave para la toma de decisiones estratégicas.

Buscamos un perfil analítico con sólida formación cuantitativa y visión estratégica para incorporarse a BBVA Technology América. La persona seleccionada aportará rigor técnico en el desarrollo y calibración de modelos matemáticos para derivados de tipos de interés y crédito, colaborando estrechamente con mesas de negociación e impulsando soluciones robustas. Se requiere capacidad para traducir retos financieros complejos en herramientas y código eficiente, demostrando orientación a resultados, comunicación asertiva y compromiso con la excelencia metodológica para fortalecer la gestión de riesgos y la competitividad en mercados globales.

Principales Responsabilidades

• Desarrollarás modelos matemáticos de valoración y métricas de gestión de riesgo para productos derivados de tipos de interés y crédito negociados en Global Markets.
• Analizarás nuevos requerimientos de modelos recibidos de las mesas de negociación y estructuración, priorizando soluciones alineadas con la estrategia de negocio.
• Probarás, calibrarás y validarás internamente los modelos matemáticos, garantizando su solidez metodológica y consistencia con los cálculos operativos.
• Colaborarás con el área de Desarrollo Cuantitativo para integrar librerías y algoritmos en los entornos de prueba y sistemas internos de BBVA.
• Elaborarás la documentación técnica metodológica y brindarás soporte especializado a las mesas de negocio locales y regionales.

Retos del Puesto

• Diseñar, calibrar y validar modelos matemáticos robustos frente a condiciones cambiantes de mercado, asegurando su integración eficiente en las arquitecturas tecnológicas de BBVA y cumpliendo con los estándares de aprobación de riesgo de modelo.

Requisitos

• Conocimientos Obligatorios: Finanzas cuantitativas o matemáticas financieras; dominio de lenguajes de programación como .Net, Python o C++.
• Conocimientos Deseables: Experiencia previa con modelos de valoración; Máster en Finanzas Cuantitativas; estudios de Doctorado.
• Escolaridad: Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía Cuantitativa.
• Experiencia: Entre 1 y 2 años en el uso o desarrollo de modelos de valoración.
• conceptos matemáticos : métodos numéricos probabilidad, optimización de portafolios, cálculo diferencial. cálculo integral álgebra lineal. integrales derivadas.
• Conocimientos Técnicos: Dominio de metodologías avanzadas de valoración para activos e instrumentos de renta fija.
• Estructuración y Derivados: Experiencia en el análisis y modelado de productos financieros complejos.
• Entorno de Mercado: Sólida comprensión de mercados financieros globalizados, curvas de tipos de interés y evaluación analítica de portafolios para la optimización de decisiones estratégicas de inversión.
• Inglés a nivel conversacional

Competencias Clave

• Trabajo en equipo
• Orientación a resultados
• Iniciativa e innovación

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.