Especialista en Reservas Crediticias

Avivacredito; Ciudad de México; Hybrid; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Job summary

AVIVA busca un Especialista en Reservas Crediticias para liderar el diseño y la mejora continua de la metodología de estimación de pérdidas esperadas, asegurando que los cálculos sean auditable y cumplan con la regulación aplicable. La posición requiere experiencia en riesgo crediticio y modelación, con capacidad analítica y autonomía.

El rol se ofrece en un esquema híbrido en CDMX, con foco en análisis de PI/PD, EAD y escenarios de absorción de riesgo, trabajando de la mano con Finanzas,

Qualifications

• Formación en marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a reservas crediticias.
• Capacidad de interpretar NIF C-16, IFRS 9 y CNBV en contextos financieros.

Responsibilities

• Diseñar y mantener la metodología de estimación de pérdidas esperadas para distintas carteras.
• Asegurar trazabilidad, reproducibilidad y cumplimiento regulatorio de la metodología.
• Ejecutar backtesting y validar el desempeño predictivo de modelos de reservas.
• Preparar reportes y análisis para dirección y comités de riesgo.
• Incorporar cambios regulatorios y buscar mejoras de automatización en pipelines de datos.

Skills

Pensamiento analítico

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Autonomía

Education

Licenciatura en Finanzas

Tools

Python

SQL

Job description

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El rol

Buscamos un(a) Especialista en Reservas Crediticias con perfil altamente analítico y sólido conocimiento del marco normativo mexicano e internacional (NIF C-16, IFRS 9 / CNBV) para liderar el diseño, mantenimiento y mejora continua de la metodología de estimación de pérdidas crediticias esperadas. La persona será responsable de garantizar que el cálculo de reservas sea técnicamente robusto, auditable y consistente con la regulación aplicable, además de generar análisis que respalben la toma de decisiones de la dirección.

Requisitos

• Licenciatura en Actuaría, Economía, Finanzas o afín

Experiencia

• De 5-7 años de experiencia en áreas dedicadas al desarrollo o auditoría del cálculo de reservas crediticias.
• Experiencia en instituciones financieras, fintech, bancos o consultoras.

Disponibilidad

• Lunes a viernes, horario 9 a 6 PM.
• Esquema híbrido en CDMX.

Conocimientos y habilidades técnicas

• Regulación contable y de riesgo: dominio de NIF C-16, IFRS 9 y marco CNBV aplicable a entidades financieras / SOFOM; entendimiento del modelo de pérdida esperada, etapas y criterios de incremento significativo de riesgo.
• Modelación de riesgo de crédito: estimación y calibración de parámetros PI/PD, SP/LGD y EAD; análisis de cosechas, matrices de transición y roll-rates.
• Programación y análisis de datos: Python para procesamiento y análisis de datos a escala; SQL avanzado para extracción y transformación de datos.
• Conocimiento de productos e instrumentos de crédito: entendimiento de las características y comportamiento de riesgo de distintos tipos de crédito —amortizables, revolventes, de pago único, garantizados y no garantizados— y de cómo sus particularidades impactan la estimación de PI, SP, EAD y el cálculo de reservas.
• Documentación técnica: capacidad de generar documentos metodológicos formales y auditables.

Competencias

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
• Comunicación efectiva.
• Responsabilidad.
• Resolución de problemas.
• Autonomía y proactividad .
• Trabajo colaborativo con áreas de Finanzas, Contabilidad, BI.

Principales responsabilidades

Diseño y metodología

• Diseñar, documentar y mantener la metodología de estimación de pérdida esperada, incluyendo segmentación de cartera, factores de probabilidad de incumplimiento, severidad, exposición y horizontes de cálculo.
• Elaborar y actualizar el manual metodológico, asegurando trazabilidad, reproducibilidad y cumplimiento con la regulación aplicable.

Cálculo, seguimiento y monitoreo

• Ejecutar y supervisar el cálculo periódico de reservas, validando integridad y consistencia de los resultados.
• Dar seguimiento al comportamiento de la cartera y de los parámetros de riesgo, identificando desviaciones, tendencias y alertas tempranas.
• Diseñar y ejecutar backtesting y pruebas de validación para evaluar el desempeño predictivo de la metodología.
• Preparar reportes y análisis de movimientos de reservas para dirección, comités de riesgo y áreas de cumplimiento/auditoría.

Mejora continua

• Identificar oportunidades de mejora metodológica y de automatización de los procesos de cálculo.
• Incorporar cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria a la metodología vigente.
• Optimizar pipelines de datos y procesos de cálculo para mayor eficiencia, escalabilidad y control.

Cumplimiento y soporte a auditoría

• Asegurar que la documentación metodológica esté lista para revisión de auditoría interna/externa y reguladores.
• Atender requerimientos de información y sustentar técnicamente los supuestos y resultados.