Team Leader - Credit Risk Modelling

JR Italy; Varese; Ibrido; EUR 40.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'organizzazione innovativa nel settore bancario cerca un professionista esperto in Credit Risk Management per guidare un team dinamico. In questa posizione, avrai l'opportunità di sviluppare modelli quantitativi e coordinare attività cruciali per la gestione del rischio di credito. Lavorerai in un ambiente stimolante, dove l'innovazione e la responsabilità sono al centro della cultura aziendale. Se hai una solida esperienza nel settore e desideri contribuire a un cambiamento positivo, questa è l'opportunità che fa per te.

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza nell’area Credit Risk di realtà bancarie o finanziarie.
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche con formazione quantitativa.
• Ottima conoscenza di SAS e SQL come requisiti minimi.

Mansioni

• Coordinamento delle risorse del team e sviluppo di modelli statistici per il rischio di credito.
• Definizione e esecuzione di stress testing e analisi quantitative.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza e altre direzioni della Banca.

Conoscenze

Credit Risk Management

Statistical Modeling

SAS

SQL

Python

R

Machine Learning

Deep Learning

Team Leadership

Stress Testing

Formazione

Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche

Strumenti

SAS

SQL

Python

R

Descrizione del lavoro

Banca Mediolanum

varese, Italy

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all’interno dell’Unità di Credit Risk Management e si occuperà del coordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardano lo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell’ambito del sistema di controllo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell’ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell’ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l’integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell’Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.
• Almeno 5 anni di esperienza nell’area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie o consulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall’impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell’ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l’applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all’aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l’informatica e la statistica.

Sede di lavoro Basiglio – Milano 3 City; possibilità di parziale Smart Working (2 giorni a settimana)

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: https://www.bancamediolanum.it/privacy/candidature.

Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.