STAGE risk analyst junior - compagnia assicurativa

Page Personnel Italia SPA; Milano; Ibrido; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un primario gruppo assicurativo internazionale cerca un stagista in risk management. Il candidato si occuperà della misurazione e monitoraggio dei rischi in base alla metodologia Solvency II. Si richiede laurea in scienze statistiche o in economia, e sono preferite competenze in SAS e Risk Management.

Servizi

Rimborso spese di 800 €

Buoni pasto

Smart working 2 giorni alla settimana

Competenze

• Preferibile conoscenza dei principi di Risk Management.
• Conoscenza teorica di Solvency II.
• Buon livello di inglese scritto e parlato.

Mansioni

• Supporto alla gestione delle attività di misurazione e monitoraggio dei rischi.
• Contribuire alla compilazione e invio dei QRT's.
• Supportare il calcolo delle proiezioni del requisito di capitale.

Conoscenze

Conoscenza dei principi di Risk Management

Proattività

Problem solving

Teamwork

Flessibilità

Gestione dello stress

Attenzione ai particolari

Precisione

Formazione

Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o economia

Strumenti

SAS

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

• Compagnia assicurativa danni
• area risk management

Azienda

Primario gruppo assicurativo internazionale, con specializzazione su prodotti danni.

Offerta

In particolare dovrà occuparsi di:



* Supporto alla gestione delle attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.



* Supporto alla contribuzione per identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.



* Supportare l'analisi dei rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.



* Contribuire alla compilazione e l'invio dei QRT's di competenza della funzione Risk.



* Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).



* Contribuire ad eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.



* Supportare il calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati.



* Supportare le gap analysis delle policies di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.

Competenze ed esperienza

Requisiti richiesti



* Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o economia e finanza o studi quantitativi.



* Preferibile conoscenza dei principi di Risk Management.



* Conoscenza teorica di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).



* Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.



* Preferibile conoscenza di SAS.



* Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).



* Buon livello di inglese scritto e parlato.



* La conoscenza di altre lingue europee è un plus



Completano il profilo:



Proattività, problem solving, teamwork, flessibilità e adattabilità, gestione dello stress, attenzione ai particolari, precisione, rispetto delle linee guida aziendali.

Completa l'offerta

Iniziale stage di 6 mesi. Rimborso spese di 800 € più buoni pasto. Smart working 2 giorni alla settimana