Stage Risk Analyst Junior

Page Personnel Italia SPA; Milano; Ibrido; EUR 50.000 - 70.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di reclutamento internazionale è alla ricerca di uno stagista per supportare la gestione dei rischi quantitativi. Il candidato ideale ha una laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o simili e è proattivo. L'opportunità offre un rimborso spese mensile di 800€ e la possibilità di lavorare smart per due giorni a settimana dopo la formazione iniziale.

Servizi

Rimborso spese di 800€

Ticket pasto di 8€

Smart working 2 giorni a settimana

Competenze

• Preferibile conoscenza di SAS.
• La conoscenza di altre lingue europee è un plus.

Mansioni

• Supporto alla gestione delle attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi.
• Contribuire all'analisi dei rischi quantitativi definiti.
• Supportare il calcolo delle proiezioni del requisito di capitale.

Conoscenze

Conoscenza dei principi di Risk Management

Conoscenza teorica di Solvency II

Buon livello di inglese scritto e parlato

Pacchetto Office

Proattività

Teamwork

Formazione

Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali, economia e finanza o studi quantitativi

Strumenti

SAS

Excel

Descrizione del lavoro

• Compagnia assicurativa internazionale
• Inserimento in Stage

Azienda

Primario gruppo assicurativo internazionale, con specializzazione su prodotti danni.

Offerta

La risorsa inserita all'interno dell'organico si occuperà di:

• Supporto alla gestione delle attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
• Supporto alla contribuzione per identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
• Supportare l'analisi dei rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
• Contribuire alla compilazione e l'invio dei QRT's di competenza della funzione Risk.
• Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
• Contribuire ad eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
• Supportare il calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati.
• Supportare le gap analysis delle policies di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.

Competenze ed esperienza

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o economia e finanza o studi quantitativi.
• Preferibile conoscenza dei principi di Risk Management.
• Conoscenza teorica di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).
• Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.
• Preferibile conoscenza di SAS.
• Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).
• Buon livello di inglese scritto e parlato.
• La conoscenza di altre lingue europee è un plus

Completano il profilo:Proattività, problem solving, teamwork, flessibilità e adattabilità, gestione dello stress, attenzione ai particolari, precisione, rispetto delle linee guida aziendali.

Completa l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Rimborso spese mensile di 800€

Ticket pasto 8€

Smart 2 giorni la settimana terminato il periodo di formazione iniziale.