Stage Market Risk: Analisi, Modelli e Reporting (Biella)

Sella; Biella; Ibrido; EUR 9000 - 11.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rimborso spese 800€ mensili

Stage curriculare o extracurriculare 6

Sede Biella in presenza

Descrizione del lavoro

Sella seleziona un/a stagista per l’Area Risk Management, Market Risk, con focus su controllo del rischio di liquidità, produzione di report e sviluppo di modelli quantitativi. Previsto inizio ottobre 2026, sede Biella, in presenza.

Il percorso offre rimborso spese di 800€ mensili e un stage curriculare o extracurriculare di 6 mesi, con possibilità di coinvolgimento in progetti di risk management e IA applicata.

Competenze

• Hai completato o stai completando una laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in finanza quantitativa.
• Possiedi buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza delle metodologie di analisi statistica.
• Hai studiato contabilità bancaria e conosci la struttura del funding bancario (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS.
• Hai studiato gli strumenti di pricing finanziario e i modelli sottostanti (es. modello di Black‑Scholes, VaR).
• Hai interesse e conoscenza di base delle principali categorie di rischio bancario.
• Hai basi di statistica ed econometria, tecniche di modellazione delle serie storiche (es. ARIMA, GARCH) e tecniche di regressione.
• Curiosità verso le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale Generativa e dei Large Language Models.
• Ottima conoscenza di Excel ed eventuale esperienza con sistemi di risk/reporting.
• Hai familiarità con database e linguaggi per la gestione di dati strutturati (SQL).

Mansioni

• Redigere report periodici per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo.
• Analizzare le metriche principali relative al Rischio di Liquidità (LCR, NSFR, maturity ladder...).
• Collaborare con IT per la manutenzione delle basi dati usate nei controlli.
• Supportare nella definizione annuale del Risk Appetite e nella verifica dell’ICAAP.
• Analizzare i rischi finanziari relativi ai portafogli Clientela e monitorare i rischi su strumenti finanziari.
• Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi per il controllo del rischio di mercato e liquidità.

Conoscenze

Analisi dati

Statistica econometria

Modelli di rischio (VaR, Black-Scholes

Excel avanzato

SQL

Formazione

Laurea magistrale in Finanza/Statistica/Ingegneria/Matematica/Fisica o Master in finanza quantitativa

Strumenti

Excel

SQL

Descrizione del lavoro

Sella seleziona un/a stagista per l’Area Risk Management, Market Risk, con focus su controllo del rischio di liquidità, produzione di report e sviluppo di modelli quantitativi. Previsto inizio ottobre 2026, sede Biella, in presenza.

Il percorso offre rimborso spese di 800€ mensili e un stage curriculare o extracurriculare di 6 mesi, con possibilità di coinvolgimento in progetti di risk management e IA applicata.