Specialista Rischi di Liquidità - Direzione Chief Risk Officer – Sede di lavoro Siena

TN Italy; Siena; In loco; EUR 40.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

An established industry player is seeking a Liquidity Risk Specialist to join their Siena office. This role involves identifying, measuring, and monitoring liquidity risk for the group and its subsidiaries. The ideal candidate will have a strong background in risk management, finance, or treasury, with a solid understanding of liquidity regulations. If you enjoy data analysis and working collaboratively in a team environment, this position offers a unique opportunity to make a significant impact within a historic financial institution.

Competenze

• Degree in economics, statistics, mathematics, or computer engineering required.
• Experience in risk management or finance in financial institutions preferred.

Mansioni

• Daily monitoring of liquidity risk through operational maturity ladder analysis.
• Updating short-term liquidity stress scenarios and calculating time-to-survival.

Conoscenze

Risk Management

Liquidity Risk

Statistical Analysis

Data Analysis

Programming in R

Microsoft Office

English Proficiency

Formazione

Degree in Economic-Financial Subjects

Master in Economic-Financial Fields

Strumenti

ERMASTM Suite

ILIASTM Suite

Power Automate

Descrizione del lavoro

Specialista Rischi di Liquidità - Direzione Chief Risk Officer – Sede di lavoro Siena, Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena

Siena, Italy

Descrizione dell'offerta di lavoro

La Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo e uno dei principali gruppi bancari italiani, con una presenza diffusa sul territorio nazionale, cerca un Specialista Rischi di Liquidità per la sede di Siena. La risorsa farà parte della funzione Rischi di Liquidità e ALM, con la mission di identificare, misurare e monitorare il rischio di liquidità del Gruppo e delle società controllate.

Principali attività

1. Monitoraggio giornaliero del rischio di liquidità tramite analisi della maturity ladder operativa.
2. Aggiornamento degli scenari di stress di liquidità a breve termine e calcolo del Time-to-survival stressato.
3. Monitoraggio del rischio di liquidità intraday e degli indicatori di Early Warning.
4. Produzione di segnalazioni di vigilanza in ambito liquidità.
5. Elaborazione di modelli di proiezione e simulazione degli indicatori di liquidità.

Qualifiche

Titolo di studio

Laurea in materie economico-finanziarie, statistica, matematica, fisica o ingegneria informatica. È gradito un percorso di specializzazione o Master in ambito economico-finanziario.

Esperienza

Esperienza in risk management, finanza o tesoreria in istituzioni finanziarie o società di consulenza. È preferibile esperienza nella gestione del rischio di liquidità.

Competenze

Conoscenza delle normative di risk management (CRR2/3, CRD5, circolare 285 di Banca d’Italia) e del rischio di liquidità (Regolamento LCR, ALMM, NSFR). Buona conoscenza dell'inglese, uso avanzato di Microsoft Office, e competenze in linguaggi di programmazione come R. La conoscenza di ERMASTM Suite / ILIASTM Suite e Power Automate è un plus.

Motivazione

Se ti piace analizzare dati, pianificare attività, lavorare in team e relazionarti con colleghi, questa posizione potrebbe essere adatta a te!