Risk Model Validation Specialist

Sellagestioni; Veneto; Ibrido; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca italiana cerca un Analista di Validazione Modelli Interni a Milano. La figura si occuperà della validazione dei modelli interni relativi ai rischi. È richiesta esperienza di 4-6 anni, laurea in ambiti numerici e conoscenze specifiche in analisi statistica e strumenti come Excel, SAS e SQL. Contratto a tempo indeterminato con smart working e benefit compresi.

Servizi

Assicurazione sanitaria

Ticket restaurant

Fondo pensione

Premi di risultato

Permessi aggiuntivi

Sconti

Supporto al benessere psicologico

Competenze

• Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore.
• Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio.
• Ottima conoscenza di strumenti analitici.

Mansioni

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione.
• Analisi e test statistici per i modelli.
• Valutazione della conformità normativa dei modelli.

Conoscenze

Analisi statistica

Capacità analitiche

Conoscenza di Excel

Conoscenza di SAS

Conoscenza di SQL

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea specialistica in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria

Strumenti

Excel

SAS

SQL

Matlab

Python

Eviews

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Per il nostro Area Risk di Banca Sella Holding , stiamo cercando un Analista di Validazione Modelli Interni da inserire nel team di Convalida Interna. La risorsa si occuperà della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e di mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e supporto alle decisioni strategiche. Utilizzerà strumenti e metodologie specifiche per valutare l’accuratezza, la conformità normativa, la capacità predittiva e le performance dei modelli.

Le principali attività saranno :

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
• Analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
• Valutazione della conformità normativa dei modelli;
• Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
• Monitoraggio delle azioni correttive.

Requisiti richiesti :

Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore;

Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;

Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito / mercato, preferibilmente nel settore bancario / finanziario;

Capacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici;

Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Se sei una persona determinata, curiosa, con spirito critico e autonomia operativa, unisciti a noi!

Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, orientato all’innovazione, con percorsi di crescita personalizzati.

Titoli preferenziali : Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto : Tempo indeterminato, CCNL Credito, smart working con fino a 13 giorni medi mensili, benefit quali assicurazione sanitaria, ticket restaurant, fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti, supporto al benessere psicologico e altro.

Sede di lavoro : Milano, modalità ibrida con smart working e presenza fisica.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e diversificato, valorizzando lo scambio culturale e lo sviluppo personale.

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