Risk Model Validation Specialist

Buscojobs; Piemonte; Ibrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un importante gruppo bancario cerca un professionista per la validazione dei modelli interni di rischio di credito e mercato. La posizione richiede esperienza pregressa di 4-6 anni e una laurea specialistica in aree quantitative. Si offre contratto a tempo indeterminato, smart working e vari benefit. La sede è a Milano con modalità ibrida.

Servizi

Polizza sanitaria

Ticket restaurant

Contributo al fondo pensione

Premi di risultato

Ambiente di lavoro innovativo e inclusivo

Competenze

• Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore.
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Estrazione ed elaborazione dei dati per la validazione.
• Esecuzione di analisi statistiche e test per verificare i modelli.
• Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Conoscenze

Analisi statistica

Conoscenza di Excel

Conoscenza di SAS

Conoscenza di SQL

Capacità analitiche

Formazione

Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria

Strumenti

Matlab

Python

Eviews

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti.

Per l’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, cerchiamo un professionista che si occupi della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance.

Le tue attività:

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
• Esecuzione di analisi statistiche e test per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
• Valutazione della compliance normativa dei modelli;
• Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
• Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.
• Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore;
• Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario;
• Capacità analitiche e conoscenza di test statistici;
• Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Preferibile: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Offriamo contratto a Tempo Indeterminato, smart working fino a 13 giorni al mese, polizza sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, benefit vari, e un ambiente di lavoro innovativo e inclusivo. La sede è a Milano con modalità ibrida.

Se sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti invitiamo a candidarti e a crescere con noi.

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