Risk Model Validation Specialist

Sella; Milano; Ibrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una grande banca italiana è alla ricerca di un professionista per validare i modelli interni relativi ai rischi di credito e di mercato. Sarai responsabile dell'analisi e della validazione attraverso metodi statistici, contribuendo così alle decisioni strategiche. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con opportunità di smart working, e un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo. Se possiedi competenze analitiche e una laurea in discipline scientifiche, candidati!

Servizi

Smart Working fino a 13 giorni al mese

Assicurazioni sanitarie

Ticket restaurant

Contributo al fondo pensione

Premi di risultato

Permessi aggiuntivi

Sconti e convenzioni

Supporto al benessere psicologico

Competenze

• 4-6 anni di esperienza nel settore.
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio.
• Determinazione, curiosità e autonomia operativa richiesta.

Mansioni

• Validazione dei modelli interni per rischi di credito/mercato.
• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati.
• Esecuzione di test statistici per verficare performance e capacità predittiva.

Conoscenze

Analisi dei dati

Capacità analitiche

Conoscenza test statistici

Conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria

Strumenti

Excel

SAS

SQL

Matlab

Python

Eviews

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, a supporto del team di Convalida Interna, ti occuperai della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito / mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e in ottica decisionale/strategica. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di: solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance complessiva.

Le tue attività saranno:

1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la costruzione dei campioni di validazione;
2. Esecuzione di analisi e test statistici per verificare il funzionamento, la capacità predittiva e le performance dei modelli interni;
3. Valutazione della conformità normativa dei modelli tramite procedure di controllo;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
5. Controllo e monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Requisiti:

• Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore;
• Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
• Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito/mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario;
• Capacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici utilizzati nella validazione dei modelli;
• Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Se sei una persona determinata, curiosa, con spirito critico e autonomia operativa, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico e innovativo, con un percorso di crescita personalizzato.

Titoli preferenziali: Master in Finanza Quantitativa e conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto a Tempo Indeterminato, CCNL del Credito, Smart Working fino a 13 giorni al mese, assicurazioni sanitarie, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti e convenzioni, supporto al benessere psicologico.

Modalità e sede di lavoro: ibrida, con possibilità di smartworking e presenza a Milano.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e diversificato, valorizzando lo scambio culturale e lo sviluppo continuo.