Quantitative Analyst

TN Italy; Genova; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda innovativa è alla ricerca di un Analista esperto in Risk Management per implementare modelli quantitativi e analisi di rischio. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare su progetti di Hedging e Trading, contribuendo alla strategia di Energy Management. Sarai responsabile dello sviluppo e della calibrazione di metriche e modelli matematici, monitorando i rischi legati alle oscillazioni dei prezzi delle commodity e ai tassi di interesse. Se hai una solida formazione in matematica o statistica e una passione per l'analisi quantitativa, questa è l'occasione perfetta per te.

Competenze

• 2+ anni di esperienza in Risk Management, preferibilmente nel settore energia.
• Familiarità con i mercati elettrici e gas, e sistemi di regolamentazione.

Mansioni

• Implementazione di modelli quantitativi per la valutazione del rischio.
• Sviluppo e manutenzione di metriche per la misurazione del rischio commodity.

Conoscenze

Analisi quantitativa

Modelli matematici

Gestione del rischio

Calcolo stocastico

Analisi di serie storiche

Regressione lineare

Analisi multivariata

Pricing di contratti

Formazione

Laurea Specialistica in matematica

Laurea in statistica

Laurea in fisica

Laurea in ingegneria matematica

Post-laurea in Finanza Quantitativa

Strumenti

Excel

Matlab

R

Python

SQL

Power BI

VBA

C++

Descrizione del lavoro

L’Analista, nell’ambito delle attività di Risk Management, si occuperà dell’implementazione di modelli quantitativi per la valutazione di metriche di rischio e di business a supporto dello sviluppo della strategia di Hedging e Trading e dell’Energy Management esvilupperà analisi quantitative di rischio a supporto del Risk Manager.

In particolare, si occuperà di sviluppare, implementare, calibrare e manutenere metriche e modelli matematici per la misurazione del rischio commodity, tasso di interesse e tasso di cambio e per il pricing di contratti. Inoltre, si occuperà di condurre analisi quantitative su portafogli industriali e di trading, monitorando i rischi relativi alle oscillazioni dei prezzi delle commodity, dell’energia elettrica, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, oltre ai rischi relativi alla variabilità della disponibilità della fonte rinnovabile.

Requisiti:

• Laurea Specialistica in matematica oppure statistica, fisica, ingegneria matematica.
• Costituisce titolo preferenziale aver completato un percorso accademico o post-laurea in Finanza Quantitativa / Matematica Finanziaria.

Esperienze:

• 2 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nell’area Risk Management in una società attiva nel settore energia.
• Costituisce un plus la familiarità con il funzionamento dei mercati elettrici/gas (in primis quello italiano) e loro fondamentali, e con i principali sistemi di regolamentazione.

Competenze Linguistiche:

Inglese (almeno livello B2).

Conoscenze IT:

• Pacchetto Office (in particolare Excel a livello avanzato),
• Ambiente e programmazione Matlab/R/Python/SQL.
• Costituisce un plus la conoscenza di base di: Power BI, VBA, C++.

Conoscenze Specifiche:

Relativamente alle conoscenze specifiche, l'Analista, nel proprio percorso accademico e/o lavorativo, ha approfondito la maggior parte dei seguenti argomenti:

• Basi di probabilità e calcolo stocastico applicato alla finanza.
• Teoria dell’asset pricing.
• Simulazione numerica di variabili aleatorie.
• Analisi di serie storiche.
• Analisi di correlazione.
• Analisi multivariata (regressione lineare, analisi della varianza).
• Metriche per la valutazione del rischio: V@R, P@R.
• Modellizzazione di commodities e tassi di cambio e di interesse, tramite modelli stocastici a tempo continuo e discreto.
• Modelli, tecniche di pricing di contratti strutturati di breve/medio/lungo termine (opzioni europee, americane, asiatiche) tramite simulazioni Monte Carlo.
• Metodi tecniche di shaping, smoothing e stagionalizzazione delle curve.
• Volatilità storica ed implicita.
• Tecniche di stima dei parametri tra cui Linear Least Squares, Generalized Method of Moments, Maximum Likelihood Estimator.
• Modello di Heat-Jarrow-Morton multifattoriale, Black&Scholes, Hull-White, in generale modelli basati sul Moto Browniano.
• Simulazioni Monte Carlo.
• Algoritmi di ottimizzazione lineare e non lineare.