Non-life Risk Manager

Reale Group; Italia; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda innovativa nel settore assicurativo cerca un giovane professionista da inserire nel team di Risk Management. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare su progetti di modellizzazione dei rischi Non-Life e Default, contribuendo allo sviluppo del Modello Interno Parziale e supportando le funzioni di valutazione del rischio. Se sei un laureato in Scienze Statistiche o simili, con una passione per l'analisi quantitativa e un'ottima conoscenza della lingua inglese, questa è l'occasione perfetta per avviare la tua carriera in un ambiente stimolante e collaborativo.

Competenze

• Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Finanza o simili.
• Esperienza lavorativa non superiore a 2 anni nel settore.

Mansioni

• Modellizzazione dei rischi Non-Life e Default.
• Calcolo del Solvency Capital Requirement e monitoraggio del profilo di rischio.

Conoscenze

Conoscenza della normativa Solvency II

Ottima conoscenza della lingua inglese

Capacità di gestione del tempo

Buone capacità relazionali

Formazione

Laurea magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali

Laurea in Finanza quantitativa

Laurea in Matematica o Fisica

Strumenti

Pacchetto Office

R

Descrizione del lavoro

Job Description

La posizione è aperta presso la direzione Risk Management, nell'ufficio Non-Life and Default Risks Model Unit.

Principali attività e responsabilità

Il candidato si occuperà della modellizzazione dei rischi Non-Life e Default, in particolare:

1. eseguirà il calcolo periodico del Solvency Capital Requirement e monitorerà il profilo di rischio delle compagnie e del Gruppo;
2. contribuirà allo sviluppo del Modello Interno Parziale di Reale Group;
3. contribuirà alla condivisione dei risultati con i risk manager e le altre funzioni interessate;
4. fornirà supporto quantitativo alle funzioni coinvolte nella valutazione del rischio (Enterprise Risk Management, Risk Governance, Data Quality, Attuariato);
5. predisporrà la documentazione richiesta dal Regolatore.

Requisiti e conoscenze

1. Laura magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali, Finanza quantitativa, Matematica, Fisica o simili;
2. esperienza lavorativa non superiore a 2 anni;
3. conoscenza della normativa Solvency II;
4. ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale;
5. predisposizione al lavoro in team;
6. precisione e grande attenzione ai dettagli;
7. capacità di gestione del tempo e di organizzazione delle attività;
8. buone capacità relazionali e comunicative;
9. conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente di R.

Sede di lavoro: Torino - Via Corte D'Appello n. 11