Market & Liquidity Risk Specialist - Banca

JR Italy; Bologna; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un Istituto bancario in Emilia Romagna è in cerca di un Market e Liquidity Risk Specialist. Il candidato ideale avrà una laurea in finanza o economia e esperienza nel rischio di liquidità. La posizione offre un contratto a tempo indeterminato con prospettive di crescita professionale in un ambiente stimolante.

Competenze

• Esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito rischio di liquidità.
• Buona padronanza della lingua inglese.

Mansioni

• Definizione di metodologie per l'identificazione e valutazione dei rischi finanziari.
• Monitoraggio degli strumenti finanziari e delle operazioni di copertura.
• Interazione con revisori esterni e autorità di regolamentazione.

Conoscenze

Analisi dei rischi finanziari

Reporting

Conformità normativa

Analisi macroeconomica

Formazione

Laurea in Matematica, statistica, finanza o economia

Descrizione del lavoro

bologna, Italy

Il nostro cliente è un Istituto bancario con sede in Emilia Romagna.

In ottica di potenziamento della funzione Risk Management, siamo alla ricerca di una figura di Market e Liquidity Risk Specialist.

Responsabilità

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

• Definizione e manutenzione di metodologie e modelli finalizzati all'identificazione, misurazione, valutazione e controllo di rischi finanziari con particolare riferimento al rischio di tasso di interesse e liquidità;
• Monitoraggio degli strumenti finanziari, delle operazioni di copertura tramite derivati, nonché di pricing anche di prodotti complessi;
• Analisi, reportistica e monitoraggio dei dati relativi al rischio di tasso di interesse e di liquidità;
• Supporto all’azienda per il raggiungimento dei propri obiettivi nell'ambito del Risk Appetite della Banca;
• Interazione con i colleghi che gestiscono portafogli finanziari e con il portfolio manager, con la tesoreria, con le aree della Banca, per analizzare e documentare eventuali pre-approvazioni dei limiti, eccessi, estensioni, in conformità con le policy esistenti;
• Relazione con i revisori esterni e con le autorità di regolamentazione per garantire la conformità agli standard prescritti;
• Produzione di commenti periodici su rischio, di tasso di interesse, liquidità e/o mercato da sottoporre a revisione;
• Predisposizione e manutenzione del framework di stress test in ambito RAF, ICAAP e Recovery Plan;
• Sensitivity analysis, stress-testing e back-testing in relazione alle tipologie di rischio menzionate;
• Sviluppo di nuove metodologie di misurazione, controllo e gestione dei rischi su portafoglio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Matematica, statistica, finanza o economia;
• Esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito rischio di liquidità all'interno di Banche e/o società di consulenza;
• Capacità di analizzare e riferire in merito a prodotti finanziari e rischi finanziari, questioni macroeconomiche, rischio di tasso d'interesse e normative pertinenti (ad es. Volcker, CCAR, DFAST, SLR, IRRBB);
• Capacità di contribuire all'analisi e alla stesura di relazioni su finanziamenti, proiezioni dei flussi di cassa, depositi, misure di liquidità, stress test di liquidità e normative pertinenti (ad es. LCR / NSFR );
• Buona padronanza della lingua inglese (reading, speaking e writing)

Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Credito

Possibilità di crescita professionale all’interno di un contesto bancario in espansione sul territorio e con forte esposizione su progetti stimolanti.